Сравнение JEF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или SPY.
Основные характеристики
| JEF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.97% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 59.33% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 19.60% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.82% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.20% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 22.76% | 11.48% |
| Макс. просадка | -80.74% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между JEF и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEF и SPY
С начала года, JEF показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и SPY
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.54% | 2.97% | 3.18% | 2.15% | 2.32% | 1.86% | 2.32% | 1.16% | 1.02% | 1.37% | 1.06% | 0.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JEF и SPY
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и SPY
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.