PortfoliosLab logo
Сравнение JEF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEF и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JEF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,079.29%
2,152.01%
JEF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEF:

0.18

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

JEF:

0.51

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

JEF:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JEF:

0.15

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

JEF:

0.47

SPY:

2.26

Индекс Язвы

JEF:

15.55%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

JEF:

41.97%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

JEF:

-80.74%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JEF:

-42.43%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, JEF показывает доходность -39.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEF имеют среднегодовую доходность 12.27%, а акции SPY немного отстают с 12.16%.


JEF

С начала года

-39.97%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-26.13%

1 год

9.92%

5 лет

35.84%

10 лет

12.27%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JEF: 0.18
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино JEF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JEF: 0.51
SPY: 0.86
Коэффициент Омега JEF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEF: 1.08
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара JEF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JEF: 0.15
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина JEF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JEF: 0.47
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа JEF на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.51
JEF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEF и SPY

Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
2.99%1.66%7.42%3.50%2.32%1.63%3.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JEF и SPY

Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.43%
-9.89%
JEF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JEF и SPY

Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 29.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.07%
15.12%
JEF
SPY