PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEF с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JEF с BRK-B

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEF или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между JEF и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JEF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
779.57%
2,188.62%
JEF
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEF:

0.18

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

JEF:

0.51

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

JEF:

1.08

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

JEF:

0.15

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

JEF:

0.47

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

JEF:

15.55%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

JEF:

41.97%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

JEF:

-80.74%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

JEF:

-42.43%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JEF:

$9.65B

BRK-B:

$1.15T

EPS

JEF:

$2.84

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

JEF:

16.48

BRK-B:

12.89

Коэффициент P/S

JEF:

1.41

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

JEF:

0.94

BRK-B:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

JEF:

$10.30B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

JEF:

$6.08B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

JEF:

$4.65B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, JEF показывает доходность -39.97%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции JEF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.78% против 14.09% соответственно.

JEF

С начала года

-39.97%

1 месяц

-22.38%

6 месяцев

-26.13%

1 год

10.17%

5 лет

38.76%

10 лет

11.78%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

16.95%

1 год

31.13%

5 лет

23.33%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEF и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEF, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JEF: 0.18
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино JEF, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JEF: 0.51
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега JEF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JEF: 1.08
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара JEF, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JEF: 0.15
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина JEF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JEF: 0.47
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа JEF на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
1.58
JEF
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEF и BRK-B

Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.99%1.66%7.42%3.67%2.43%1.81%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEF и BRK-B

Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.43%
-1.26%
JEF
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности JEF и BRK-B

Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 29.07% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.07%
10.99%
JEF
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JEF и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию