Сравнение JEF с BRK-B
JEF (Jefferies Financial Group Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — JEF in Financial Conglomerates, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, JEF returned 17.06%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEF и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEF показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции JEF превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.06% против 13.19% соответственно.
JEF
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- -8.76%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 17.06%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам JEF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEF Jefferies Financial Group Inc. | -8.76% | -18.78% | 98.84% | 27.74% | -8.46% | 61.95% | 19.00% | 44.18% | -33.15% | 15.42% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between JEF and BRK-B is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between JEF and BRK-B has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
JEF:
$4.87
BRK-B:
$33.62
JEF:
11.45
BRK-B:
14.52
JEF:
0.82
BRK-B:
0.56
JEF:
0.74
BRK-B:
2.81
JEF:
$11.22B
BRK-B:
$375.39B
JEF:
$6.66B
BRK-B:
$94.36B
JEF:
$1.12B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
JEF
BRK-B
Сравнение JEF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jefferies Financial Group Inc. (JEF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.01 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.03 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок JEF и BRK-B
Максимальная просадка JEF за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEF и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -53.86% | -26.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.05% | -9.42% | -38.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.39% | -14.95% | -39.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.39% | -26.58% | -27.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.39% | -29.57% | -24.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.93% | -9.57% | -19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -11.07% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.37% | 4.47% | +16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEF и BRK-B
Jefferies Financial Group Inc. (JEF) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что JEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.08% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 10.87% | +19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.68% | 14.39% | +26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.89% | 17.13% | +18.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.98% | 19.43% | +15.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEF и BRK-B
Дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 2.87% | 2.58% | 1.66% | 2.97% | 3.50% | 2.32% | 2.44% | 8.07% | 2.59% | 1.23% | 1.08% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JEF и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jefferies Financial Group Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JEF и BRK-B
JEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 58.5%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
JEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
JEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
JEF and BRK-B have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEF has higher volatility (7.34%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, JEF dropped -80.74% vs BRK-B's -53.86%.
JEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEF и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор