Сравнение SEPZ с USOY
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. SEPZ is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, SEPZ returned 17.99% vs 31.42% for USOY. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SEPZ charges 0.80%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 37.45%.
SEPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $494.29K | $374.72K | $458.11K | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам SEPZ и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 10.08% | 13.18% | 10.30% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -7.93% | 6.13% |
Correlation
The correlation between SEPZ and USOY is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.10 |
The correlation between SEPZ and USOY shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. USOY — Ранг доходности на риск
SEPZ
USOY
Сравнение SEPZ c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.24 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 3.58 | +6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и USOY
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -25.51% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -25.51% | +18.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -19.58% | +19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -7.22% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 8.80% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и USOY
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 3.70%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 16.79% | -13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 32.82% | -24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 35.43% | -24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 28.47% | -16.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 28.47% | -15.97% |
Сравнение комиссий SEPZ и USOY
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и USOY
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности USOY в 62.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and USOY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (16.79%) compared to SEPZ (3.70%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 31.42% vs 17.99% for SEPZ. On fees, SEPZ is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SEPZ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 31.42% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPZ is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 62.27%, compared with 1.99% for SEPZ.
SEPZ is categorized as Options Trading, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: TrueShares and Defiance. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 1.22% for USOY.
SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор