PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPZ с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEPZ returned 11.53%/yr vs 13.90%/yr for VOO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

SEPZ

1 день
-0.70%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.19%13.18%18.23%17.94%-8.51%21.83%5.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%6.96%

Correlation

The correlation between SEPZ and VOO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between SEPZ and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPZ и VOO

Секторы
SEPZ
VOO

Технологии

35.3%
35.7%

Финансовые услуги

13.4%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.3%

Здравоохранение

8.8%
8.5%

Промышленность

7.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

SEPZ
35.3%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

SEPZ
13.4%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

SEPZ
10.6%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

SEPZ
9.9%
VOO
11.3%

Здравоохранение

SEPZ
8.8%
VOO
8.5%

Промышленность

SEPZ
7.8%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SEPZ
5.2%
VOO
4.9%

Энергетика

SEPZ
3.0%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

SEPZ
2.5%
VOO
2.4%

Недвижимость

SEPZ
2.0%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

SEPZ
1.6%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZSEPZ с DECZ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SEPZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.39

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.25

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.16

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

14.73

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.39

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.89

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и VOO

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-33.99%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-8.90%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-18.69%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-24.52%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.70%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.69%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.91%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и VOO

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.84%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.90%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

11.80%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

16.81%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

18.01%

-5.55%

Сравнение комиссий SEPZ и VOO

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и VOO

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.03%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SEPZ and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to SEPZ (2.68%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 11.53% for SEPZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SEPZ has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.

SEPZ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.03% for VOO.

SEPZ is categorized as Options Trading, while VOO is S&P 500. SEPZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: TrueShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор