Сравнение SEPZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SEPZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEPZ или VOO.
Основные характеристики
| SEPZ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.84% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 24.10% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 8.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 16.72 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 12.19% |
| Макс. просадка | -15.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.81% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и VOO
С начала года, SEPZ показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и VOO
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEPZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и VOO
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 3.06% | 3.55% | 0.69% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и VOO
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и VOO
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.