PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SEPZ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
66.81%
80.24%
SEPZ
VOO

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность 19.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.


SEPZ

С начала года

19.76%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

10.02%

1 год

24.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


SEPZVOO
Коэф-т Шарпа2.502.69
Коэф-т Сортино3.423.59
Коэф-т Омега1.471.50
Коэф-т Кальмара3.423.88
Коэф-т Мартина15.0817.58
Индекс Язвы1.59%1.86%
Дневная вол-ть9.63%12.19%
Макс. просадка-15.21%-33.99%
Текущая просадка-0.45%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SEPZ и VOO

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
График комиссии SEPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SEPZ и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SEPZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEPZ, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.502.69
Коэффициент Сортино SEPZ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.423.59
Коэффициент Омега SEPZ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.50
Коэффициент Кальмара SEPZ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.423.88
Коэффициент Мартина SEPZ, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.0817.58
SEPZ
VOO

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
2.69
SEPZ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и VOO

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
2.96%3.55%0.69%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и VOO

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-0.53%
SEPZ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и VOO

Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
3.99%
SEPZ
VOO