PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

TrueShares

Дата выпуска

31 авг. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Options Trading

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SEPZ с PHEQ SEPZ с VOO
Популярные сравнения:
SEPZ с PHEQ SEPZ с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TrueShares Structured Outcome (September) ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
66.81%
69.26%
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TrueShares Structured Outcome (September) ETF показал доход в 19.76% с начала года и 24.05% за последние 12 месяцев.


SEPZ

С начала года

19.76%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

10.02%

1 год

24.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEPZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.21%4.12%2.55%-3.33%3.79%2.99%0.93%1.96%1.29%-0.59%19.76%
20234.15%-1.30%2.14%1.01%0.37%4.73%2.09%-0.90%-3.69%-1.22%6.27%3.44%17.94%
2022-3.75%-1.94%2.71%-5.85%1.04%-4.84%6.97%-0.61%-7.24%5.85%3.84%-3.82%-8.51%
2021-0.68%2.21%3.18%4.28%0.44%1.90%1.96%2.93%-3.47%4.89%-0.72%3.30%21.83%
2020-2.80%-2.86%8.91%3.03%5.95%

Комиссия

Комиссия SEPZ составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SEPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SEPZ среди ETFs на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SEPZ, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEPZ, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.502.53
Коэффициент Сортино SEPZ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.423.39
Коэффициент Омега SEPZ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.47
Коэффициент Кальмара SEPZ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.423.65
Коэффициент Мартина SEPZ, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.0816.21
SEPZ
^GSPC

TrueShares Structured Outcome (September) ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
2.53
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (September) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.19$1.19$0.20$0.02

Дивидендный доход

2.96%3.55%0.69%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (September) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2021$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-0.53%
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TrueShares Structured Outcome (September) ETF показал максимальную просадку в 15.21%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.

Текущая просадка TrueShares Structured Outcome (September) ETF составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.21%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.24813 июн. 2023 г.361
-7.57%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-7.03%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-7.01%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.81
-4.41%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TrueShares Structured Outcome (September) ETF составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
3.97%
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF)
Benchmark (^GSPC)