- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 31 авг. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $128M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $374.72K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции SEPZ — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEPZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,684.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) показал доход в 10.08% с начала года и 17.99% за последние 12 месяцев.
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SEPZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SEPZ закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | -1.17% | -3.68% | 8.12% | 4.67% | -1.13% | -0.42% | 2.81% | 10.08% | ||||
| 2025 | 2.12% | -1.08% | -4.19% | -0.36% | 4.35% | 3.78% | 1.66% | 1.64% | 2.82% | 1.80% | -0.02% | 0.22% | 13.18% |
| 2024 | 1.21% | 4.13% | 2.55% | -3.33% | 3.79% | 2.99% | 0.93% | 1.96% | 1.29% | -0.59% | 4.50% | -2.23% | 18.23% |
| 2023 | 4.15% | -1.30% | 2.13% | 1.01% | 0.36% | 4.73% | 2.09% | -0.89% | -3.69% | -1.22% | 6.27% | 3.44% | 17.94% |
| 2022 | -3.75% | -1.94% | 2.71% | -5.85% | 1.04% | -4.84% | 6.97% | -0.61% | -7.24% | 5.85% | 3.84% | -3.83% | -8.51% |
| 2021 | -0.68% | 2.21% | 3.18% | 4.29% | 0.44% | 1.90% | 1.96% | 2.93% | -3.47% | 4.89% | -0.72% | 3.30% | 21.83% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Structured Outcome (September) ETF has an annualized alpha of 2.19%, beta of 0.73, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.28%) than losses (72.55%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.19%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 74.28%
- Участие в снижении
- 72.55%
Комиссия
Комиссия SEPZ составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEPZ имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 63% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.50 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 10.58 | -0.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (September) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.93 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.93 | $0.93 | $1.38 | $1.19 | $0.20 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (September) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Structured Outcome (September) ETF показал максимальную просадку в 15.22%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares Structured Outcome (September) ETF составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.22%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 12mo 2d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.57%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.57%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 21d | 2mo 11dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-7.30%март 2026 г. | 2mo 16d | 16d | 3mo 2dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.03%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SEPZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -56.78% | +41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.10% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -18.90% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -25.43% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.17% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -10.69% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.14% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEPZ
Добавьте TrueShares Structured Outcome (September) ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEPZ