PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентTrueShares
Дата выпуска31 авг. 2020 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияOptions Trading
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексCboe S&P 500 Buffer Protect Index September
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия SEPZ составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SEPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SEPZ с PHEQ, SEPZ с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TrueShares Structured Outcome (September) ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.46%
14.37%
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TrueShares Structured Outcome (September) ETF показал доход в 19.73% с начала года и 27.72% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.73%25.23%
1 месяц3.13%3.86%
6 месяцев11.71%14.56%
1 год27.72%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEPZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.21%4.12%2.55%-3.33%3.79%2.99%0.93%1.96%1.29%-0.59%19.73%
20234.15%-1.30%2.14%1.01%0.37%4.73%2.09%-0.90%-3.69%-1.22%6.27%3.44%17.94%
2022-3.75%-1.94%2.71%-5.85%1.04%-4.84%6.97%-0.61%-7.24%5.85%3.84%-3.82%-8.51%
2021-0.68%2.21%3.18%4.28%0.44%1.90%1.96%2.93%-3.47%4.89%-0.72%3.30%21.83%
2020-2.80%-2.86%8.91%3.03%5.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SEPZ среди ETFs на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SEPZ, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SEPZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEPZ, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEPZ, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEPZ, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEPZ, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEPZ, с текущим значением в 17.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

TrueShares Structured Outcome (September) ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.94
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TrueShares Structured Outcome (September) ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.19$1.19$0.20$0.02

Дивидендный доход

2.96%3.55%0.69%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Structured Outcome (September) ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2021$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TrueShares Structured Outcome (September) ETF показал максимальную просадку в 15.21%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 248 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.21%5 янв. 2022 г.11316 июн. 2022 г.24813 июн. 2023 г.361
-7.57%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-7.03%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-7.01%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.81
-4.41%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TrueShares Structured Outcome (September) ETF составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.93%
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF)
Benchmark (^GSPC)