PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEPZ с AUGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и AUGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEPZ показывает доходность 10.08%, а AUGZ немного ниже – 9.60%.


SEPZ

1 день
-0.34%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
9.85%
С начала года
10.08%
1 год
17.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
Всё время*
12.89%

AUGZ

1 день
-0.06%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
9.45%
С начала года
9.60%
1 год
17.35%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.17%
10 лет*
Всё время*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$31.48K$48.37K$250.29K
$494.29K$374.72K$458.11K

Сравнение доходности по годам SEPZ и AUGZ


2026 (YTD)202520242023202220212020
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
10.08%13.18%18.23%17.94%-8.51%21.83%5.95%
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
9.60%13.49%17.99%17.32%-10.41%20.74%6.14%

Correlation

The correlation between SEPZ and AUGZ is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between SEPZ and AUGZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (September) ETF

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Доходность на риск

SEPZ vs. AUGZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 7171
Ранг коэф-та Мартина

AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEPZ c AUGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SEPZAUGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.41

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.90

9.28

+0.62

SEPZ vs. AUGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGZ равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и AUGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и AUGZ

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, примерно равная максимальной просадке AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и AUGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SEPZAUGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-15.67%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-7.23%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-14.52%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-15.67%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.06%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-3.08%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.87%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и AUGZ

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SEPZAUGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

3.50%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

8.61%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

10.51%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.45%

12.12%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

12.14%

+0.36%

Сравнение комиссий SEPZ и AUGZ

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AUGZ в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и AUGZ

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности AUGZ в 3.31%


ПозицияTTM20252024202320222021
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
3.31%3.63%4.08%3.42%0.41%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
1.99%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, SEPZ and AUGZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEPZ has higher volatility (3.70%) compared to AUGZ (3.50%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs AUGZ's -15.67%.

On 5-year performance, SEPZ leads with 10.99% vs 10.17% for AUGZ. On fees, AUGZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AUGZ has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SEPZ has performed better with a 10.99% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUGZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.

AUGZ has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.99% for SEPZ.

SEPZ is categorized as Options Trading, while AUGZ is Defined Outcome. SEPZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while AUGZ tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.79% for AUGZ.

AUGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPZ и AUGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор