Сравнение SEPZ с JANZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ).
SEPZ и JANZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и JANZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и JANZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.17% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 23.33% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | -2.92% | 12.47% | 18.10% | 19.09% | -11.43% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у JANZ с доходностью -2.92%.
SEPZ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
JANZ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и JANZ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JANZ в 0.79%.
Доходность на риск
SEPZ vs. JANZ — Ранг доходности на риск
SEPZ
JANZ
Сравнение SEPZ c JANZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | JANZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 6.42 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и JANZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и JANZ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности JANZ в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.27% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.46% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и JANZ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и JANZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -18.11% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.28% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -18.11% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -4.33% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.58% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.99% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и JANZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) имеют волатильность 4.04% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.08% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.58% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 14.05% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 13.15% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 13.08% | -0.55% |