Сравнение SEPZ с JANZ
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while JANZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares. SEPZ is passively managed, while JANZ is actively managed. Over the past 5 years, SEPZ returned 10.99%/yr vs 10.30%/yr for JANZ. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for JANZ.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и JANZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEPZ показывает доходность 10.08%, а JANZ немного выше – 10.17%.
SEPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
JANZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $228.63K | $115.56K | $146.63K | |
| $494.29K | $374.72K | $458.11K |
Сравнение доходности по годам SEPZ и JANZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 10.08% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 21.83% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 10.17% | 12.47% | 18.10% | 19.09% | -11.43% | 21.53% |
Correlation
The correlation between SEPZ and JANZ is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.98 |
The correlation between SEPZ and JANZ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. JANZ — Ранг доходности на риск
SEPZ
JANZ
Сравнение SEPZ c JANZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | JANZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.61 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 10.39 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и JANZ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и JANZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -18.11% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -6.83% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -14.33% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -18.11% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.05% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.43% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.71% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и JANZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.40% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 8.35% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 10.49% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 13.29% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 12.98% | -0.48% |
Сравнение комиссий SEPZ и JANZ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JANZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и JANZ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности JANZ в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.29% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SEPZ and JANZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SEPZ has higher volatility (3.70%) compared to JANZ (3.40%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs JANZ's -18.11%.
On 5-year performance, SEPZ leads with 10.99% vs 10.30% for JANZ. On fees, JANZ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JANZ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SEPZ has performed better with a 10.99% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
SEPZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.29% for JANZ.
SEPZ is categorized as Options Trading, while JANZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.79% for JANZ.
JANZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и JANZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор