Сравнение SEPZ с OCTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ).
SEPZ и OCTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. OCTZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и OCTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и OCTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.17% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 21.83% | 8.83% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | -3.02% | 12.89% | 18.89% | 18.18% | -10.23% | 20.49% | 8.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEPZ показывает доходность -3.17%, а OCTZ немного выше – -3.02%.
SEPZ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
OCTZ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и OCTZ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OCTZ в 0.79%.
Доходность на риск
SEPZ vs. OCTZ — Ранг доходности на риск
SEPZ
OCTZ
Сравнение SEPZ c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | OCTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.94 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 6.21 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.92 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и OCTZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и OCTZ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности OCTZ в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.27% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 4.12% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и OCTZ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, примерно равная максимальной просадке OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и OCTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -15.82% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.09% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -15.82% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -5.04% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.23% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.09% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и OCTZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеют волатильность 4.04% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.07% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.56% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 13.64% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.40% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 12.45% | +0.08% |