Сравнение SEPZ с PHEQ
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. SEPZ is passively managed, while PHEQ is actively managed. Over the past year, SEPZ returned 17.99% vs 13.44% for PHEQ. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и PHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 7.32%.
SEPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
PHEQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 7.32%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $471.45K | $527.43K | $600.46K | |
| $494.29K | $374.72K | $458.11K |
Сравнение доходности по годам SEPZ и PHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 10.08% | 13.18% | 18.23% | 8.14% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 7.32% | 11.76% | 14.94% | 6.39% |
Correlation
The correlation between SEPZ and PHEQ is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between SEPZ and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. PHEQ — Ранг доходности на риск
SEPZ
PHEQ
Сравнение SEPZ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | PHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.17 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 14.16 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и PHEQ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и PHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -12.55% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -4.26% | -3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.13% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.95% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.95% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и PHEQ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | PHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 1.75% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 4.88% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 6.16% | +4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 8.49% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 8.49% | +4.01% |
Сравнение комиссий SEPZ и PHEQ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и PHEQ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности PHEQ в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 0.93% | 1.19% | 1.39% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and PHEQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEPZ has higher volatility (3.70%) compared to PHEQ (1.75%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs PHEQ's -12.55%.
On 1-year performance, SEPZ leads with 17.99% vs 13.44% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PHEQ has been the lower-risk option at 1.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPZ has performed better with a 17.99% return vs 13.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
SEPZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.93% for PHEQ.
They also come from different issuers: TrueShares and Parametric. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.29% for PHEQ.
PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и PHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор