PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEPZ с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

SEPZ и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEPZ и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		-3.17%13.18%18.23%8.65%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

SEPZ

1 день
0.76%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.43%
1 год
12.95%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с VOOSEPZ с APRZSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с DECZSEPZ с ISWNSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Сравнение комиссий SEPZ и PHEQ

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

SEPZ vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.83

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.73

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

8.89

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.23

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.53

-0.64

Корреляция

Корреляция между SEPZ и PHEQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и PHEQ

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности PHEQ в 1.10%

TTM20252024202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.27%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и PHEQ

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SEPZPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-12.55%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-7.85%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.24%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.02%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.53%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и PHEQ

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEPZPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.90%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

4.84%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

10.66%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

8.78%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

8.78%

+3.75%