PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SEPZ с PHEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.13%
22.34%
SEPZ
PHEQ

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 14.13%.


SEPZ

С начала года

19.76%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

10.02%

1 год

24.05%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PHEQ

С начала года

14.13%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

8.03%

1 год

17.29%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SEPZPHEQ
Коэф-т Шарпа2.503.20
Коэф-т Сортино3.424.53
Коэф-т Омега1.471.70
Коэф-т Кальмара3.424.21
Коэф-т Мартина15.0824.63
Индекс Язвы1.59%0.70%
Дневная вол-ть9.63%5.41%
Макс. просадка-15.21%-4.11%
Текущая просадка-0.45%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SEPZ и PHEQ

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.


SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
График комиссии SEPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии PHEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SEPZ и PHEQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SEPZ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEPZ, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.503.20
Коэффициент Сортино SEPZ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.424.53
Коэффициент Омега SEPZ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.471.70
Коэффициент Кальмара SEPZ, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.424.21
Коэффициент Мартина SEPZ, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.0824.63
SEPZ
PHEQ

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
2.50
3.20
SEPZ
PHEQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и PHEQ

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности PHEQ в 2.24%


TTM202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
2.96%3.55%0.69%0.05%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
2.24%1.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и PHEQ

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.21%, что больше максимальной просадки PHEQ в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и PHEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
0
SEPZ
PHEQ

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и PHEQ

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
1.83%
SEPZ
PHEQ