Сравнение SEPZ с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
SEPZ и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEPZ или PHEQ.
Основные характеристики
| SEPZ | PHEQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.84% | 11.64% |
| Дох-ть за 1 год | 24.10% | 18.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 3.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 5.44 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.85 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 5.03 |
| Коэф-т Мартина | 16.72 | 29.79 |
| Индекс Язвы | 1.58% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 5.61% |
| Макс. просадка | -15.21% | -4.11% |
| Текущая просадка | -1.81% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и PHEQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и PHEQ
С начала года, SEPZ показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 11.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и PHEQ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SEPZ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и PHEQ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности PHEQ в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 3.06% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 2.29% | 1.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и PHEQ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.21%, что больше максимальной просадки PHEQ в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и PHEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и PHEQ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.