PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEPZ с PHEQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEPZ и PHEQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SEPZ с PHEQ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

SEPZ и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEPZ или PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEPZ:

0.71

PHEQ:

0.83

Коэф-т Сортино

SEPZ:

0.98

PHEQ:

1.18

Коэф-т Омега

SEPZ:

1.14

PHEQ:

1.19

Коэф-т Кальмара

SEPZ:

0.63

PHEQ:

0.75

Коэф-т Мартина

SEPZ:

2.45

PHEQ:

2.90

Индекс Язвы

SEPZ:

3.78%

PHEQ:

3.24%

Дневная вол-ть

SEPZ:

14.92%

PHEQ:

11.78%

Макс. просадка

SEPZ:

-15.21%

PHEQ:

-12.55%

Текущая просадка

SEPZ:

-2.76%

PHEQ:

-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 0.75%.

SEPZ

С начала года

0.62%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

-1.62%

1 год

10.45%

3 года

11.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PHEQ

С начала года

0.75%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

0.77%

1 год

9.70%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий SEPZ и PHEQ

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEPZ и PHEQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг риск-скорректированной доходности SEPZ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг риск-скорректированной доходности PHEQ, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEPZ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и PHEQ

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности PHEQ в 1.44%

TTM2024202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		3.60%3.62%3.55%0.69%0.05%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.44%1.40%1.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и PHEQ

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.21%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и PHEQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и PHEQ

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) имеют волатильность 3.18% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...