Сравнение SEPZ с PHEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).
SEPZ и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEPZ или PHEQ.
Корреляция
Корреляция между SEPZ и PHEQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и PHEQ
Основные характеристики
SEPZ:
2.02
PHEQ:
2.80
SEPZ:
2.75
PHEQ:
3.88
SEPZ:
1.37
PHEQ:
1.60
SEPZ:
2.87
PHEQ:
3.87
SEPZ:
12.19
PHEQ:
21.87
SEPZ:
1.66%
PHEQ:
0.73%
SEPZ:
10.01%
PHEQ:
5.68%
SEPZ:
-15.21%
PHEQ:
-4.11%
SEPZ:
-2.44%
PHEQ:
-0.99%
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью 0.24%.
SEPZ
0.44%
-2.44%
4.53%
18.97%
N/A
N/A
PHEQ
0.24%
-0.58%
6.15%
15.35%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и PHEQ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEPZ и PHEQ
SEPZ
PHEQ
Сравнение SEPZ c PHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и PHEQ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности PHEQ в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 3.61% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 1.39% | 1.40% | 1.72% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и PHEQ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.21%, что больше максимальной просадки PHEQ в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и PHEQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и PHEQ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.