Сравнение SEPZ с APRZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ).
SEPZ и APRZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и APRZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.90% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 15.10% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 18.46% | 22.23% | -11.43% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -4.60%.
SEPZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и APRZ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии APRZ в 0.79%.
Доходность на риск
SEPZ vs. APRZ — Ранг доходности на риск
SEPZ
APRZ
Сравнение SEPZ c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 5.37 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.81 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.76 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и APRZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и APRZ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности APRZ в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.28% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и APRZ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и APRZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -18.15% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.65% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -6.39% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.72% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.32% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и APRZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 3.95%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.85% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 8.46% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 14.85% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 12.51% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 12.51% | +0.02% |