Сравнение SEPZ с PVEX
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and PVEX (TrueShares ConVequity ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while PVEX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares. SEPZ is passively managed, while PVEX is actively managed. Over the past year, SEPZ returned 17.99% vs 23.29% for PVEX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for PVEX.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и PVEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у PVEX с доходностью 11.25%.
SEPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
PVEX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $260.39K | $190.04K | $240.02K | |
| $494.29K | $374.72K | $458.11K |
Сравнение доходности по годам SEPZ и PVEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 10.08% | 8.87% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 11.25% | 13.68% |
Correlation
The correlation between SEPZ and PVEX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between SEPZ and PVEX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. PVEX — Ранг доходности на риск
SEPZ
PVEX
Сравнение SEPZ c PVEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares ConVequity ETF (PVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | PVEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.07 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 9.03 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и PVEX
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки PVEX в -7.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и PVEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | PVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -7.63% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -7.63% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.21% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -2.07% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.59% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и PVEX
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 3.70%, в то время как у TrueShares ConVequity ETF (PVEX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | PVEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 5.01% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.86% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 14.05% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 15.47% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 15.47% | -2.97% |
Сравнение комиссий SEPZ и PVEX
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PVEX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и PVEX
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности PVEX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SEPZ and PVEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PVEX has higher volatility (5.01%) compared to SEPZ (3.70%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs PVEX's -7.63%.
On 1-year performance, PVEX leads with 23.29% vs 17.99% for SEPZ. On fees, PVEX is cheaper at 0.79% per year. On volatility, SEPZ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PVEX has performed better with a 23.29% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PVEX is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
SEPZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.17% for PVEX.
SEPZ is categorized as Options Trading, while PVEX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.79% for PVEX.
PVEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и PVEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор