Сравнение PVEX с AUGZ
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) are both exchange-traded funds - PVEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TrueShares, while AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.79%/yr for AUGZ.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и AUGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у AUGZ с доходностью 8.51%.
PVEX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и AUGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.92% | 13.68% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 8.51% | 8.18% |
Correlation
The correlation between PVEX and AUGZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
PVEX
AUGZ
Сравнение PVEX c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVEX | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.09 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок PVEX и AUGZ
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и AUGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -15.67% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.33% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.11% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и AUGZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 9.49% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 11.96% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 12.10% | +2.95% |
Сравнение комиссий PVEX и AUGZ
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии AUGZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и AUGZ
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности AUGZ в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.34% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PVEX and AUGZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AUGZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUGZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.17% for PVEX.
PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while AUGZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.79% for AUGZ.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и AUGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор