Сравнение PVEX с JANZ
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and JANZ (TrueShares Structured Outcome (January) ETF) are both exchange-traded funds - PVEX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares, while JANZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, PVEX returned 23.29% vs 17.77% for JANZ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и JANZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у JANZ с доходностью 10.17%.
PVEX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.85%
JANZ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $228.63K | $115.56K | $146.63K | |
| $260.39K | $190.04K | $240.02K |
Сравнение доходности по годам PVEX и JANZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 11.25% | 13.68% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 10.17% | 8.65% |
Correlation
The correlation between PVEX and JANZ is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between PVEX and JANZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. JANZ — Ранг доходности на риск
PVEX
JANZ
Сравнение PVEX c JANZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVEX | JANZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.61 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 10.39 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVEX и JANZ
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и JANZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -18.11% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -6.83% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.05% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -3.43% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.71% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и JANZ
TrueShares ConVequity ETF (PVEX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.40% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.35% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 10.49% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 13.29% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 12.98% | +2.49% |
Сравнение комиссий PVEX и JANZ
И PVEX, и JANZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и JANZ
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности JANZ в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.29% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PVEX and JANZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PVEX has higher volatility (5.01%) compared to JANZ (3.40%). In terms of maximum drawdown, PVEX dropped -7.63% vs JANZ's -18.11%.
On 1-year performance, PVEX leads with 23.29% vs 17.77% for JANZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, JANZ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PVEX has performed better with a 23.29% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PVEX and JANZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
JANZ has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.17% for PVEX.
PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while JANZ is Defined Outcome.
JANZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и JANZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор