PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PVEX с APRZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PVEX и APRZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PVEX показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью 7.43%.


PVEX

1 день
-0.98%
1 месяц
5.17%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.70%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

APRZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.17%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PVEX и APRZ


Correlation

The correlation between PVEX and APRZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares ConVequity ETF

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Доходность на риск

PVEX vs. APRZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PVEX

APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PVEX c APRZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PVEX vs. APRZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PVEXAPRZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.94

+0.84

Просадки

Сравнение просадок PVEX и APRZ

Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и APRZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PVEXAPRZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.63%

-18.15%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.52%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.63%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PVEX и APRZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PVEXAPRZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

10.23%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

12.52%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

12.42%

+2.66%

Сравнение комиссий PVEX и APRZ

PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии APRZ в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PVEX и APRZ

Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности APRZ в 3.12%


ПозицияTTM2025202420232022
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
3.12%3.35%2.78%2.89%0.59%
PVEX
TrueShares ConVequity ETF
0.17%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, PVEX and APRZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, APRZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.

APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.17% for PVEX.

PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while APRZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.79% for APRZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PVEX и APRZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор