Сравнение PVEX с DDTL
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and DDTL (Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - PVEX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares, while DDTL is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). PVEX is actively managed, while DDTL is passively managed. Over the past year, PVEX returned 23.29% vs 12.52% for DDTL. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и DDTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у DDTL с доходностью 6.93%.
PVEX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 11.03%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.85%
DDTL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 6.93%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $843.80K | $1.40M | $1.71M | |
| $260.39K | $190.04K | $240.02K |
Сравнение доходности по годам PVEX и DDTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 11.25% | 13.68% |
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 6.93% | 4.70% |
Correlation
The correlation between PVEX and DDTL is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between PVEX and DDTL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. DDTL — Ранг доходности на риск
PVEX
DDTL
Сравнение PVEX c DDTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVEX | DDTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.33 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 16.80 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PVEX и DDTL
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что больше максимальной просадки DDTL в -3.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и DDTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -3.78% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -3.78% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.44% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.75% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и DDTL
TrueShares ConVequity ETF (PVEX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July (DDTL) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что PVEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | DDTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 2.51% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 4.46% | +5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 5.69% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 5.85% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 5.85% | +9.62% |
Сравнение комиссий PVEX и DDTL
И PVEX, и DDTL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и DDTL
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как DDTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
PVEX and DDTL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PVEX has higher volatility (5.01%) compared to DDTL (2.51%). In terms of maximum drawdown, PVEX dropped -7.63% vs DDTL's -3.78%.
On 1-year performance, PVEX leads with 23.29% vs 12.52% for DDTL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, DDTL has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PVEX has performed better with a 23.29% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PVEX and DDTL have the same expense ratio: 0.79% per year.
PVEX has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for DDTL.
PVEX is categorized as Large Cap Blend Equities, while DDTL is Defined Outcome. They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
DDTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и DDTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор