TrueShares ConVequity ETF (PVEX) Коэффициент Шарпа: 1.67

Коэффициент Шарпа PVEX равен 1.67, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.67 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 авг. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа PVEX

Выше среднего

PVEX опережает 61.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция PVEX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PVEX относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.66 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.66 до 1.95
Зеленая зона (верхние 25%): 1.95 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.43+
Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа TrueShares ConVequity ETF с другими ETF в категории Large Cap Blend Equities, Actively Managed за несколько временных периодов, показывая, как доходность PVEX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 авг. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
ABI	VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF	4.05
SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	3.48
IUS	Invesco RAFI Strategic US ETF	3.40
CLSE	Convergence Long/Short Equity ETF	3.20
AVIE	Avantis Inflation Focused Equity ETF	3.15
DFUV	Dimensional US Marketwide Value ETF	2.99
AFOS	ARS Focused Opportunities Strategy ETF	2.96
ESN	Essential 40 Stock ETF	2.92
RAFE	PIMCO RAFI ESG U.S. ETF	2.89
RSSY	Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF	2.74
PVEX	TrueShares ConVequity ETF	1.67

Бенчмарк

Сравните этот инструмент с чем угодно

Период

Сколько истории цен использовать в расчёте

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PVEX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PVEX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

PVEX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель