PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPZ с FLJJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds. SEPZ is passively managed, while FLJJ is actively managed. Over the past year, SEPZ returned 21.27% vs 15.33% for FLJJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.74%/yr for FLJJ.

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью 5.01%.

SEPZ

1 день
0.51%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.67%
1 год
21.27%
3 года*
16.65%
5 лет*
11.65%
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.03%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPZ и FLJJ

2026 (YTD)20252024
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.74%13.18%15.93%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		5.01%11.35%14.19%

Correlation

The correlation between SEPZ and FLJJ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.93

The correlation between SEPZ and FLJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPZ и FLJJ

Секторы
SEPZ
FLJJ

Технологии

35.3%
36.2%

Финансовые услуги

13.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.9%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

3.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Технологии

SEPZ
35.3%
FLJJ
36.2%

Финансовые услуги

SEPZ
13.4%
FLJJ
11.9%

Потребительский циклический сектор

SEPZ
10.6%
FLJJ
10.1%

Коммуникационные услуги

SEPZ
9.9%
FLJJ
10.9%

Здравоохранение

SEPZ
8.8%
FLJJ
8.4%

Промышленность

SEPZ
7.8%
FLJJ
8.1%

Потребительский защитный сектор

SEPZ
5.2%
FLJJ
4.9%

Энергетика

SEPZ
3.0%
FLJJ
3.5%

Коммунальные услуги

SEPZ
2.5%
FLJJ
2.3%

Недвижимость

SEPZ
2.0%
FLJJ
1.9%

Сырьевые материалы

SEPZ
1.6%
FLJJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с AUGTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с MAYWFLJJ с JANWFLJJ с KPRO

Доходность на риск

SEPZ vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZFLJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.03

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.68

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.65

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.99

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

20.94

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.03

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.14

-1.08

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и FLJJ

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и FLJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPZFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-6.91%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-3.86%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.01%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-0.78%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.73%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и FLJJ

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPZFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.83%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

3.58%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

5.08%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

6.20%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

6.20%

+6.25%

Сравнение комиссий SEPZ и FLJJ

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и FLJJ

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.02%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SEPZ and FLJJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEPZ has higher volatility (2.67%) compared to FLJJ (0.83%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs FLJJ's -6.91%.

On 1-year performance, SEPZ leads with 21.27% vs 15.33% for FLJJ. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FLJJ has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEPZ has performed better with a 21.27% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.

SEPZ has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for FLJJ.

They also come from different issuers: TrueShares and Allianz. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.74% for FLJJ.

FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPZ и FLJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор