Сравнение SEPZ с FLJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).
SEPZ и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и FLJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и FLJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.17% | 13.18% | 15.93% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | -1.50% | 11.35% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.
SEPZ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
FLJJ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и FLJJ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.
Доходность на риск
SEPZ vs. FLJJ — Ранг доходности на риск
SEPZ
FLJJ
Сравнение SEPZ c FLJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | FLJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.89 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.80 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.15 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 13.06 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.89 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.75 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и FLJJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и FLJJ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.27% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и FLJJ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и FLJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -6.91% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -3.86% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -2.45% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.82% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.93% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и FLJJ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | FLJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 2.16% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 3.49% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 6.42% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 6.31% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 6.31% | +6.22% |