PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с KPRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO).

FLJJ и KPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. KPRO - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и KPRO

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%12.92%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-3.74%7.79%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -3.74%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KPRO

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-10.40%
1 год
-0.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с PQDIKPRO с SPYKPRO с CNXT

Сравнение комиссий FLJJ и KPRO

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.

KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJKPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

-0.09

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

-0.05

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.05

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

-0.13

+13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа KPRO равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJKPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.09

+1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.97

+0.78

Корреляция

Корреляция между FLJJ и KPRO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и KPRO

FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

TTM20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.75%2.65%3.70%

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и KPRO

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки KPRO в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и KPRO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-11.01%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-11.01%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-10.64%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.75%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

4.15%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и KPRO

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеют волатильность 2.16% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.18%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

7.75%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

8.52%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

7.84%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

7.84%

-1.53%