Сравнение FLJJ с KPRO
FLJJ (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, FLJJ returned 12.63% vs -3.07% for KPRO. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FLJJ charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности FLJJ и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLJJ показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -3.76%.
FLJJ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 6.87%
- С начала года
- 7.29%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.27%
KPRO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- -3.76%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.18K | $36.75K | $41.11K | |
| $36.60K | $27.61K | $124.83K |
Сравнение доходности по годам FLJJ и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 7.29% | 11.35% | 13.07% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.76% | 7.79% | 11.98% |
Correlation
The correlation between FLJJ and KPRO is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLJJ vs. KPRO — Ранг доходности на риск
FLJJ
KPRO
Сравнение FLJJ c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJJ | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.94 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | -0.23 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | -0.40 | +17.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLJJ и KPRO
Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLJJ | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -13.34% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -13.34% | +9.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.65% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -3.05% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 7.79% | -7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLJJ и KPRO
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLJJ | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.49% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 4.70% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 8.87% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.14% | 7.66% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.14% | 7.66% | -1.52% |
Сравнение комиссий FLJJ и KPRO
FLJJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLJJ и KPRO
FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLJJ Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.76% | 2.65% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
FLJJ and KPRO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLJJ has higher volatility (1.71%) compared to KPRO (1.49%). In terms of maximum drawdown, FLJJ dropped -6.91% vs KPRO's -13.34%.
On 1-year performance, FLJJ leads with 12.63% vs -3.07% for KPRO. On fees, FLJJ is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KPRO has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLJJ has performed better with a 12.63% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJJ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for FLJJ.
They also come from different issuers: Allianz and KraneShares. Their fees differ too: 0.74% for FLJJ and 0.95% for KPRO.
FLJJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLJJ и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор