PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с DMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

FLJJ и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и DMAR

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		2.10%9.13%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 2.10%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.72%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANWFLJJ с MSFO
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FEBTDMAR с OCTQDMAR с ARLUDMAR с BUFG

Сравнение комиссий FLJJ и DMAR

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.68

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.48

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.09

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

13.80

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.04

+0.71

Корреляция

Корреляция между FLJJ и DMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и DMAR

Ни FLJJ, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и DMAR

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-9.84%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-6.15%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

0.00%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.91%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и DMAR

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

1.94%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

2.72%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

7.59%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

7.06%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

7.04%

-0.73%