- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 янв. 2024 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $8M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $36.75K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции FLJJ — $34.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) показал доход в 7.29% с начала года и 12.63% за последние 12 месяцев.
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 6.87%
- С начала года
- 7.29%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FLJJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FLJJ закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | -0.14% | -2.54% | 5.21% | 1.86% | 0.62% | 0.23% | 1.29% | 7.29% | ||||
| 2025 | 1.40% | -0.43% | -3.13% | -0.38% | 3.35% | 4.54% | 0.91% | 1.12% | 1.18% | 0.80% | 0.66% | 0.98% | 11.35% |
| 2024 | 2.37% | 1.61% | -1.50% | 3.06% | 1.15% | 0.79% | 1.67% | 1.26% | -0.11% | 3.19% | 0.14% | 14.40% |
Метрики бенчмарка
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF has an annualized alpha of 5.78%, beta of 0.36, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.62%) than losses (29.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.36 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.78%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 48.62%
- Участие в снижении
- 29.96%
Комиссия
Комиссия FLJJ составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FLJJ имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLJJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.50 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 10.58 | +6.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF показал максимальную просадку в 6.91%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.91%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 3d | 3mo 20dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.86%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.67%авг. 2024 г. | 21d | 14d | 1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-2.55%апр. 2024 г. | 18d | 17d | 1mo 5dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-2.30%сент. 2024 г. | 3d | 13d | 16dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| FLJJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.91% | -56.78% | +49.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -9.10% | +5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -10.69% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.14% | -1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FLJJ
Добавьте Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FLJJ