PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FLJJ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и SPY

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%21.34%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANWFLJJ с MSFO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FLJJ и SPY

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.96

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.49

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.53

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

7.27

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.96

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.56

+1.19

Корреляция

Корреляция между FLJJ и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и SPY

FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и SPY

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-55.19%

+48.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-12.05%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-5.53%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-9.09%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.54%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и SPY

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

5.35%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

9.50%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

19.06%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

17.06%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

17.92%

-11.61%