PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с AUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с AUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT).

FLJJ и AUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и AUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и AUGT

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%17.19%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у AUGT с доходностью -1.63%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с JANWFLJJ с MSFO
Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с AIOOAUGT с JUNT

Сравнение комиссий FLJJ и AUGT

И FLJJ, и AUGT имеют комиссию равную 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. AUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c AUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJAUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.26

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.87

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.80

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

9.75

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. AUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа AUGT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и AUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJAUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.26

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.31

+0.44

Корреляция

Корреляция между FLJJ и AUGT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и AUGT

Ни FLJJ, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и AUGT

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и AUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJAUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-13.12%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-8.78%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.91%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.28%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.62%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и AUGT

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJAUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.77%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

5.98%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

12.50%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

10.41%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

10.41%

-4.10%