PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

FLJJ и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и BALT

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%9.06%

Доходность по периодам

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с MSFOFLJJ с JANW
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий FLJJ и BALT

FLJJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.51

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.32

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.95

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

12.95

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.51

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.71

+0.04

Корреляция

Корреляция между FLJJ и BALT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и BALT

Ни FLJJ, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и BALT

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-4.89%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-3.48%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.92%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.35%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.52%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и BALT

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

0.62%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

1.84%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

4.48%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

3.36%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

3.36%

+2.95%