PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

FLJJ и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и MAYW

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с AMDYFLJJ с DMARFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с JUNTMAYW с SIXJMAYW с DECWMAYW с NVBTMAYW с JANT

Сравнение комиссий FLJJ и MAYW

И FLJJ, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.12

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.70

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.49

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

9.36

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MAYW равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.12

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.63

+0.12

Корреляция

Корреляция между FLJJ и MAYW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и MAYW

Ни FLJJ, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и MAYW

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-7.93%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-7.12%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.25%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-0.43%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.13%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и MAYW

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

1.54%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

2.23%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

9.21%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.69%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

6.69%

-0.38%