PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLJJ с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLJJ с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

FLJJ и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FLJJ и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLJJ и JANW

2026 (YTD)20252024
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%9.79%

Доходность по периодам

С начала года, FLJJ показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью -1.03%.

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с MSFO
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с FEBTJANW с ARLUJANW с MAYW

Сравнение комиссий FLJJ и JANW

И FLJJ, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

FLJJ vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLJJ c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLJJJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.27

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.90

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.67

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

9.51

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLJJ vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLJJ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа JANW равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLJJ и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLJJJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.27

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.14

+0.61

Корреляция

Корреляция между FLJJ и JANW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLJJ и JANW

Ни FLJJ, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLJJ и JANW

Максимальная просадка FLJJ за все время составила -6.91%, что меньше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLJJ и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

FLJJJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.91%

-9.69%

+2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.86%

-6.18%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.88%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.26%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.08%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FLJJ и JANW

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) составляет 2.16%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FLJJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLJJJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

2.66%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

3.65%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

8.11%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.77%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

6.73%

-0.42%