Сравнение SEPZ с DIVZ
SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September, while DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares. SEPZ is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 5 years, SEPZ returned 10.99%/yr vs 9.70%/yr for DIVZ. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 7.01%.
SEPZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
DIVZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 9.86%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $815.06K | $1.64M | $1.38M | |
| $494.29K | $374.72K | $458.11K |
Сравнение доходности по годам SEPZ и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 10.08% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 21.93% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 7.01% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.03% |
Correlation
The correlation between SEPZ and DIVZ is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between SEPZ and DIVZ has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPZ vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
SEPZ
DIVZ
Сравнение SEPZ c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPZ | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.70 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 3.91 | +5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и DIVZ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, примерно равная максимальной просадке DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -15.42% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -5.83% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -8.98% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | -15.42% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -2.54% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.44% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.53% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и DIVZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.13% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 7.80% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.93% | 9.90% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 12.65% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 12.55% | -0.05% |
Сравнение комиссий SEPZ и DIVZ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и DIVZ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DIVZ в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.47% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 1.99% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SEPZ and DIVZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEPZ has higher volatility (3.70%) compared to DIVZ (3.13%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs DIVZ's -15.42%.
On 5-year performance, SEPZ leads with 10.99% vs 9.70% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SEPZ has performed better with a 10.99% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.
DIVZ has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.99% for SEPZ.
SEPZ is categorized as Options Trading, while DIVZ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.65% for DIVZ.
SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPZ и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор