Сравнение DIVZ с SCHD
DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. DIVZ is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 9.40%/yr vs 8.71%/yr for SCHD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.72%.
DIVZ
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам DIVZ и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 4.86% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.03% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 17.72% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.15% |
Correlation
The correlation between DIVZ and SCHD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between DIVZ and SCHD shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DIVZ и SCHD
Секторы
DIVZ
SCHD
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Энергетика
Коммунальные услуги
Промышленность
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
-
Потребительский защитный сектор
DIVZ
SCHD
Здравоохранение
DIVZ
SCHD
Энергетика
DIVZ
SCHD
Коммунальные услуги
DIVZ
SCHD
Промышленность
DIVZ
SCHD
Финансовые услуги
DIVZ
SCHD
Сырьевые материалы
DIVZ
SCHD
Коммуникационные услуги
DIVZ
SCHD
Технологии
DIVZ
SCHD
Потребительский циклический сектор
DIVZ
SCHD
Недвижимость
DIVZ
-
SCHD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVZ vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DIVZ
SCHD
Сравнение DIVZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVZ | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 5.35 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 12.94 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и SCHD
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVZ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -33.37% | +17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -4.61% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.52% | -16.13% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -16.85% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -2.47% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.31% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.90% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и SCHD
Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.51% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVZ | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.58% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 7.73% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 11.07% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 14.36% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 16.71% | -4.15% |
Сравнение комиссий DIVZ и SCHD
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и SCHD
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SCHD в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.55% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.30% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
DIVZ and SCHD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.58%) compared to DIVZ (3.51%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs SCHD's -33.37%.
On 5-year performance, DIVZ leads with 9.40% vs 8.71% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVZ has performed better with a 9.40% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
SCHD has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.55% for DIVZ.
DIVZ is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: TrueShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.06% for SCHD.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVZ и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор