PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVZ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и SCHD


2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
3.04%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.79%4.34%11.66%4.54%-3.26%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%.


DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*

SCHD

1 день
0.66%
1 месяц
-2.61%
С начала года
12.79%
6 месяцев
14.49%
1 год
13.97%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Opal Dividend Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DIVZ и SCHD

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

DIVZ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVZSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.89

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.19

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

3.99

+2.67

DIVZ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVZSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.84

+0.08

Корреляция

Корреляция между DIVZ и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и SCHD

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SCHD в 3.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.44%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и SCHD

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVZSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-33.37%

+17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-12.74%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-16.85%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.89%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.34%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.89%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и SCHD

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVZSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.40%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

7.96%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.74%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

14.40%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

16.70%

-4.09%