PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с SELV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares, while SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, DIVZ returned 15.03%/yr vs 11.27%/yr for SELV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 1.68%.

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—

SELV

1 день
-0.88%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.13%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%16.72%18.44%-0.51%0.85%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.68%12.86%14.71%6.58%1.38%

Correlation

The correlation between DIVZ and SELV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.79

The correlation between DIVZ and SELV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVZ и SELV

Секторы
DIVZ
SELV

Потребительский защитный сектор

20.0%
12.3%

Энергетика

19.4%
4.3%

Коммунальные услуги

17.2%
7.6%

Здравоохранение

16.0%
17.0%

Финансовые услуги

8.7%
4.8%

Технологии

8.0%
21.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.9%
15.8%

Сырьевые материалы

5.7%
2.8%

Промышленность

4.6%
7.5%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.0%
SELV
12.3%

Энергетика

DIVZ
19.4%
SELV
4.3%

Коммунальные услуги

DIVZ
17.2%
SELV
7.6%

Здравоохранение

DIVZ
16.0%
SELV
17.0%

Финансовые услуги

DIVZ
8.7%
SELV
4.8%

Технологии

DIVZ
8.0%
SELV
21.4%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
6.6%
SELV
4.9%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.9%
SELV
15.8%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
SELV
2.8%

Промышленность

DIVZ
4.6%
SELV
7.5%

Недвижимость

DIVZ

-

SELV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с VFLO
Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLVSELV с USMV

Доходность на риск

DIVZ vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.81

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.21

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.21

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

3.50

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа SELV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZSELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.81

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.77

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и SELV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-13.73%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.92%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-8.94%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-3.17%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.36%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.04%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и SELV

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.76%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

6.35%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

8.78%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

11.85%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

11.85%

+0.72%

Сравнение комиссий DIVZ и SELV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и SELV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SELV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.76%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and SELV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.33%) compared to SELV (2.76%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, DIVZ leads with 15.03% vs 11.27% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVZ has performed better with a 15.03% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.76% for SELV.

DIVZ is categorized as Large Cap Value Equities, while SELV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TrueShares and SEI. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.15% for SELV.

DIVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор