PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVZ с DIVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).

DIVZ и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и DIVB

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.04%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.14%15.09%18.59%13.27%-10.51%29.46%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у DIVB с доходностью 2.14%.

DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

DIVB

1 день
1.47%
1 месяц
-3.90%
С начала года
2.14%
6 месяцев
4.65%
1 год
14.11%
3 года*
16.30%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с SPYI
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS

Сравнение комиссий DIVZ и DIVB

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIVB в 0.25%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Доходность на риск

DIVZ vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZDIVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.89

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

5.30

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZDIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.67

+0.25

Корреляция

Корреляция между DIVZ и DIVB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и DIVB

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности DIVB в 2.51%

TTM202520242023202220212020201920182017
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.51%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и DIVB

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и DIVB.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVZDIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-36.93%

+21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-12.59%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-21.08%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.96%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.07%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.91%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и DIVB

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVZDIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.67%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

8.49%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

16.02%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

15.21%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

18.49%

-5.88%