PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DIVZ is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, DIVZ returned 12.20% vs 39.65% for VFLO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

DIVZ

1 день
0.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.20%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и VFLO

2026 (YTD)202520242023
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.90%16.72%18.44%5.69%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between DIVZ and VFLO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.64

Over the past year, the correlation between DIVZ and VFLO has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DIVZ и VFLO

Секторы
DIVZ
VFLO

Потребительский защитный сектор

20.0%
0.0%

Энергетика

19.4%
12.2%

Коммунальные услуги

17.2%
1.7%

Здравоохранение

16.0%
17.9%

Финансовые услуги

8.7%
0.0%

Технологии

8.0%
38.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
17.2%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.7%

Сырьевые материалы

5.7%
4.3%

Промышленность

4.6%
3.4%

Недвижимость

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
20.0%
VFLO
0.0%

Энергетика

DIVZ
19.4%
VFLO
12.2%

Коммунальные услуги

DIVZ
17.2%
VFLO
1.7%

Здравоохранение

DIVZ
16.0%
VFLO
17.9%

Финансовые услуги

DIVZ
8.7%
VFLO
0.0%

Технологии

DIVZ
8.0%
VFLO
38.4%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
6.6%
VFLO
17.2%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.9%
VFLO
4.7%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
VFLO
4.3%

Промышленность

DIVZ
4.6%
VFLO
3.4%

Недвижимость

DIVZ

-

VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

DIVZ vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.66

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
3.83

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

8.00

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

24.33

-19.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.66

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.65

-0.75

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и VFLO

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-17.79%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-4.98%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-1.52%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.42%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.63%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и VFLO

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 3.41%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

6.02%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

11.05%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

14.98%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.93%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

15.93%

-3.36%

Сравнение комиссий DIVZ и VFLO

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и VFLO

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.58%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and VFLO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to DIVZ (3.41%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 12.20% for DIVZ. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.18% for VFLO.

They also come from different issuers: TrueShares and Victory. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор