PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVZ с VFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

DIVZ и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и VFLO

2026 (YTD)202520242023
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%5.69%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%21.83%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 0.86%.

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGV
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Сравнение комиссий DIVZ и VFLO

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

DIVZ vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.89

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.09

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.27

-0.37

Корреляция

Корреляция между DIVZ и VFLO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и VFLO

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VFLO в 1.41%

TTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и VFLO

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVZVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-17.79%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-13.49%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-2.19%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.52%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.87%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и VFLO

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.89%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVZVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.27%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

10.21%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

19.67%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

15.75%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

15.75%

-3.14%