PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIVZ с CGDV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

DIVZ и CGDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVZ и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.04%16.72%18.44%-0.51%2.58%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-2.26%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -2.26%.

DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

CGDV

1 день
2.88%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
1.93%
1 год
20.99%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с SPYI
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI

Сравнение комиссий DIVZ и CGDV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

DIVZ vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVZCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.83

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.01

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

8.64

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVZ vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVZCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.04

-0.12

Корреляция

Корреляция между DIVZ и CGDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и CGDV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности CGDV в 1.34%

TTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.34%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и CGDV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и CGDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DIVZCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-21.82%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-10.91%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-7.15%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.72%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.54%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и CGDV

Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DIVZCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

5.60%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

9.27%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

16.77%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

15.62%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

15.62%

-3.01%