Сравнение DIVZ с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
DIVZ и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DIVZ и MGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVZ и MGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.04% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.25% | 15.45% | 16.94% | 9.16% | -1.22% | 25.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVZ показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 3.25%.
DIVZ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
MGV
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVZ и MGV
DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.
Доходность на риск
DIVZ vs. MGV — Ранг доходности на риск
DIVZ
MGV
Сравнение DIVZ c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVZ | MGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.50 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.54 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVZ | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.45 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между DIVZ и MGV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVZ и MGV
Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности MGV в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.68% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок DIVZ и MGV
Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и MGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVZ | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -55.87% | +40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -10.91% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | -16.54% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.89% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -7.76% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.50% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVZ и MGV
Текущая волатильность для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DIVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVZ | MGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.65% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 7.48% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 14.64% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 13.56% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 16.34% | -3.73% |