PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVZ с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVZ с MGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DIVZ (Opal Dividend Income ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DIVZ is actively managed, while MGV is passively managed. Over the past 5 years, DIVZ returned 9.40%/yr vs 12.99%/yr for MGV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DIVZ charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности DIVZ и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVZ показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 15.89%.

DIVZ

1 день
1.12%
1 месяц
-1.44%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.61%
1 год
12.20%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

MGV

1 день
-0.82%
1 месяц
3.65%
С начала года
15.89%
6 месяцев
15.48%
1 год
28.43%
3 года*
19.53%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVZ и MGV

2026 (YTD)20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		4.86%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.03%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.89%15.45%16.94%9.16%-1.22%26.70%

Correlation

The correlation between DIVZ and MGV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.88

The correlation between DIVZ and MGV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIVZ и MGV

Секторы
DIVZ
MGV

Потребительский защитный сектор

19.5%
11.0%

Здравоохранение

18.2%
16.0%

Энергетика

14.7%
6.0%

Коммунальные услуги

13.1%
2.3%

Промышленность

9.8%
13.2%

Финансовые услуги

9.4%
22.8%

Сырьевые материалы

5.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.2%

Технологии

3.7%
18.5%

Потребительский циклический сектор

3.7%
3.4%

Недвижимость

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

DIVZ
19.5%
MGV
11.0%

Здравоохранение

DIVZ
18.2%
MGV
16.0%

Энергетика

DIVZ
14.7%
MGV
6.0%

Коммунальные услуги

DIVZ
13.1%
MGV
2.3%

Промышленность

DIVZ
9.8%
MGV
13.2%

Финансовые услуги

DIVZ
9.4%
MGV
22.8%

Сырьевые материалы

DIVZ
5.7%
MGV
2.3%

Коммуникационные услуги

DIVZ
5.6%
MGV
3.2%

Технологии

DIVZ
3.7%
MGV
18.5%

Потребительский циклический сектор

DIVZ
3.7%
MGV
3.4%

Недвижимость

DIVZ

-

MGV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opal Dividend Income ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с SELVDIVZ с DHSDIVZ с VFLODIVZ с SPHD
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с VTVMGV с JNJ

Доходность на риск

DIVZ vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVZ c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVZMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.81

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.99

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

4.45

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

16.89

-11.91

DIVZ vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVZ на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа MGV равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVZ и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVZ и MGV

Максимальная просадка DIVZ за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVZ и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVZMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-56.07%

+40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.42%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-13.18%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-16.54%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.82%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-7.77%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.69%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVZ и MGV

Opal Dividend Income ETF (DIVZ) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеют волатильность 3.51% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVZMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.49%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

7.82%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

10.18%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

13.58%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

16.32%

-3.76%

Сравнение комиссий DIVZ и MGV

DIVZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MGV в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVZ и MGV

Дивидендная доходность DIVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности MGV в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.55%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.84%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

DIVZ and MGV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.51%) compared to MGV (3.49%). In terms of maximum drawdown, DIVZ dropped -15.42% vs MGV's -56.07%.

On 5-year performance, MGV leads with 12.99% vs 9.40% for DIVZ. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGV has performed better with a 12.99% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 1.84% for MGV.

They also come from different issuers: TrueShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for DIVZ and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVZ и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор