Opal Dividend Income ETF (DIVZ) Коэффициент Шарпа: 1.06

Коэффициент Шарпа DIVZ равен 1.06, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.06 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа DIVZ

Выше среднего

DIVZ опережает 62.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция DIVZ на рынке

График показывает коэффициент Шарпа DIVZ относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.46 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.46 до 1.40
Зеленая зона (верхние 25%): 1.40 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.70+
Медиана (50-й перцентиль): 0.94 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Opal Dividend Income ETF с другими ETF в категории Large Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность DIVZ с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
GCOW	Pacer Global Cash Cows Dividend ETF	2.27
VLUE	iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	1.87
FEGE	First Eagle Global Equity ETF	1.71
DEW	WisdomTree Global High Dividend Fund	1.69
SEIV	SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF	1.66
TGLR	LAFFER\|TENGLER Equity Income ETF	1.49
FDL	First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund	1.47
PVAL	Putnam Focused Large Cap Value ETF	1.45
SPVM	Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF	1.37
AVLV	Avantis U.S. Large Cap Value ETF	1.36
DIVZ	Opal Dividend Income ETF	1.06

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа DIVZ во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DIVZ стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore DIVZ risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

DIVZ Sortino Ratio