PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPZ с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. SEPZ is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, SEPZ returned 16.43%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SEPZ charges 0.80%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

SEPZ

1 день
-0.70%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPZ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.19%13.18%18.23%13.40%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between SEPZ and CAOS is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.08

The correlation between SEPZ and CAOS shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEPZ и CAOS

Секторы
SEPZ
CAOS

Технологии

35.3%
33.1%

Финансовые услуги

13.4%
12.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.4%

Здравоохранение

8.8%
9.6%

Промышленность

7.8%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.4%

Энергетика

3.0%
4.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Технологии

SEPZ
35.3%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

SEPZ
13.4%
CAOS
12.4%

Потребительский циклический сектор

SEPZ
10.6%
CAOS
10.0%

Коммуникационные услуги

SEPZ
9.9%
CAOS
10.4%

Здравоохранение

SEPZ
8.8%
CAOS
9.6%

Промышленность

SEPZ
7.8%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

SEPZ
5.2%
CAOS
5.4%

Энергетика

SEPZ
3.0%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

SEPZ
2.5%
CAOS
2.6%

Недвижимость

SEPZ
2.0%
CAOS
2.0%

Сырьевые материалы

SEPZ
1.6%
CAOS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

SEPZ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.24

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.98

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.49

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

6.22

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.24

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.21

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и CAOS

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPZCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-3.60%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-0.76%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-3.60%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.07%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-0.90%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.30%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и CAOS

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPZCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

0.26%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

1.03%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

1.52%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

4.26%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

4.26%

+8.20%

Сравнение комиссий SEPZ и CAOS

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и CAOS

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.03%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SEPZ and CAOS have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEPZ has higher volatility (2.68%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, SEPZ dropped -15.22% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, SEPZ leads with 16.43% vs 4.26% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEPZ has performed better with a 16.43% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.

SEPZ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for CAOS.

They also come from different issuers: TrueShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.80% for SEPZ and 0.63% for CAOS.

SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPZ и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор