PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEPZ с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

SEPZ и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEPZ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		-3.90%13.18%18.23%13.40%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

SEPZ

1 день
2.19%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-1.98%
1 год
12.38%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с APRZSEPZ с AUGZSEPZ с DECZSEPZ с JANZSEPZ с OCTZ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий SEPZ и CAOS

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

SEPZ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.69

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.83

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

1.38

+4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.27

-0.39

Корреляция

Корреляция между SEPZ и CAOS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и CAOS

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.28%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и CAOS

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

SEPZCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-3.60%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-3.60%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.80%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.90%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.18%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и CAOS

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEPZCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

0.74%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

1.30%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

4.68%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

4.37%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

4.37%

+8.16%