PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIV с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с SEIM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) and SEIM (SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF) are both exchange-traded funds - SEIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI, while SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 26.30%/yr vs 28.74%/yr for SEIM. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у SEIM с доходностью 19.77%.

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%

SEIM

1 день
-0.42%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
18.97%
С начала года
19.77%
1 год
29.06%
3 года*
28.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SEIM

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
$5.71M$6.81M$5.16M

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

Сравнение доходности по годам SEIV и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%21.90%-5.02%
SEIM
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF		19.77%20.20%39.12%16.25%-5.62%

Correlation

The correlation between SEIV and SEIM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.81

The correlation between SEIV and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и SEIM

Секторы
SEIV
SEIM

Финансовые услуги

23.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

18.5%
7.2%

Здравоохранение

18.1%
9.5%

Технологии

17.0%
29.5%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.4%

Сырьевые материалы

6.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Промышленность

1.9%
3.4%

Недвижимость

1.2%
7.2%

Энергетика

0.9%
11.8%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
SEIM
8.1%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
SEIM
7.2%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
SEIM
9.5%

Технологии

SEIV
17.0%
SEIM
29.5%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
SEIM
4.4%

Сырьевые материалы

SEIV
6.1%
SEIM
8.1%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
SEIM
7.9%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
SEIM
2.4%

Промышленность

SEIV
1.9%
SEIM
3.4%

Недвижимость

SEIV
1.2%
SEIM
7.2%

Энергетика

SEIV
0.9%
SEIM
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с HFGOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с BDGSSEIM с FCNTX

Доходность на риск

SEIV vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIV c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
1.56

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
2.20

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.27

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

2.90

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.01

10.49

+12.52

SEIV vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа SEIM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и SEIM

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-22.17%

+3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-10.07%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-22.17%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.79%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.96%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.78%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и SEIM

Текущая волатильность для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) составляет 3.85%, в то время как у SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.73%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

15.78%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

18.71%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

19.21%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

19.21%

-2.66%

Сравнение комиссий SEIV и SEIM

И SEIV, и SEIM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и SEIM

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SEIM в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIM
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF		0.53%0.56%0.48%0.89%1.01%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and SEIM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (6.73%) compared to SEIV (3.85%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 28.74% vs 26.30% for SEIV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 28.74% return vs 26.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV and SEIM have the same expense ratio: 0.15% per year.

SEIV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.53% for SEIM.

SEIV is categorized as Large Cap Value Equities, while SEIM is Momentum.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор