Сравнение SEIV с VALQ
SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SEIV is actively managed, while VALQ is passively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 24.58%/yr vs 13.20%/yr for VALQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.
Доходность
Сравнение доходности SEIV и VALQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью 5.92%.
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 15.75%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALQ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 5.92%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIV и VALQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 17.61% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -5.02% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 5.92% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -5.23% |
Correlation
The correlation between SEIV and VALQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.92 |
The correlation between SEIV and VALQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SEIV и VALQ
Секторы
SEIV
VALQ
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
SEIV
VALQ
Финансовые услуги
SEIV
VALQ
Коммуникационные услуги
SEIV
VALQ
Потребительский циклический сектор
SEIV
VALQ
Здравоохранение
SEIV
VALQ
Коммунальные услуги
SEIV
VALQ
-
Промышленность
SEIV
VALQ
Потребительский защитный сектор
SEIV
VALQ
Энергетика
SEIV
VALQ
Сырьевые материалы
SEIV
VALQ
Недвижимость
SEIV
VALQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIV vs. VALQ — Ранг доходности на риск
SEIV
VALQ
Сравнение SEIV c VALQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIV | VALQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.23 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.41 | 1.80 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | 5.13 | +14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIV и VALQ
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и VALQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIV | VALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -38.19% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -7.85% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | -15.62% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.51% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.89% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.76% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и VALQ
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 2.53%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIV | VALQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.83% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.09% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 11.10% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.49% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.58% | -1.01% |
Сравнение комиссий SEIV и VALQ
SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VALQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и VALQ
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VALQ в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.47% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.81% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
SEIV and VALQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALQ has higher volatility (2.83%) compared to SEIV (2.53%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs VALQ's -38.19%.
On 3-year performance, SEIV leads with 24.58% vs 13.20% for VALQ. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 24.58% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VALQ.
VALQ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.47% for SEIV.
They also come from different issuers: SEI and American Century. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.29% for VALQ.
SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIV и VALQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор