PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIV с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с VALQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - SEIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI, while VALQ is a Quality Factor fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index. SEIV is actively managed, while VALQ is passively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 26.30%/yr vs 14.66%/yr for VALQ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью 9.23%.

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%

VALQ

1 день
-0.35%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
4.79%
С начала года
9.23%
1 год
18.38%
3 года*
14.66%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
Всё время*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

VALQ

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
$241.60K$470.83K$402.95K

Сравнение доходности по годам SEIV и VALQ

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%21.90%-5.02%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		9.23%10.58%16.71%13.87%-5.23%

Correlation

The correlation between SEIV and VALQ is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.92

The correlation between SEIV and VALQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и VALQ

Секторы
SEIV
VALQ

Финансовые услуги

23.0%
5.5%

Потребительский циклический сектор

18.5%
12.1%

Здравоохранение

18.1%
14.8%

Технологии

17.0%
34.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.5%

Сырьевые материалы

6.1%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.9%
12.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Промышленность

1.9%
11.6%

Недвижимость

1.2%
0.3%

Энергетика

0.9%
1.9%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
VALQ
5.5%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
VALQ
12.1%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
VALQ
14.8%

Технологии

SEIV
17.0%
VALQ
34.6%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
VALQ
6.5%

Сырьевые материалы

SEIV
6.1%
VALQ
0.7%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
VALQ
12.1%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
VALQ

-

Промышленность

SEIV
1.9%
VALQ
11.6%

Недвижимость

SEIV
1.2%
VALQ
0.3%

Энергетика

SEIV
0.9%
VALQ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с ^GSPC
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с ONEVVALQ с VOOVALQ с SCAPVALQ с FVAL

Доходность на риск

SEIV vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIV c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
1.64

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
2.44

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.29

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

2.35

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.01

6.75

+16.26

SEIV vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа VALQ равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и VALQ

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-38.19%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-7.85%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-15.62%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.35%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.86%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.73%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и VALQ

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеют волатильность 3.85% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.67%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

8.19%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

11.28%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

14.50%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.56%

-1.01%

Сравнение комиссий SEIV и VALQ

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VALQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и VALQ

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VALQ в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.75%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and VALQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (3.85%) compared to VALQ (3.67%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs VALQ's -38.19%.

On 3-year performance, SEIV leads with 26.30% vs 14.66% for VALQ. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 26.30% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VALQ.

VALQ has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.41% for SEIV.

SEIV is categorized as Large Cap Value Equities, while VALQ is Quality Factor. They also come from different issuers: SEI and American Century. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.29% for VALQ.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор