PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIV с VALQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ).

SEIV и VALQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIV и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIV и VALQ

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.14%27.43%19.73%21.90%-3.71%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.39%10.58%16.71%13.87%-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью -1.39%.

SEIV

1 день
2.44%
1 месяц
-3.28%
С начала года
0.14%
6 месяцев
7.66%
1 год
30.20%
3 года*
22.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VALQ

1 день
1.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.66%
1 год
8.97%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLOSEIV с ^GSPC
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVALVALQ с FDVV

Сравнение комиссий SEIV и VALQ

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VALQ в 0.29%.

VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SEIV vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVVALQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.59

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

0.94

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.88

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

3.65

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VALQ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVVALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.59

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.46

+0.51

Корреляция

Корреляция между SEIV и VALQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и VALQ

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VALQ в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.51%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и VALQ

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и VALQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIVVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-38.19%

+20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-11.41%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-6.63%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-4.97%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.74%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и VALQ

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIVVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.31%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.37%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

15.35%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.49%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.78%

-0.96%