График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) показал доход в 0.14% с начала года и 30.20% за последние 12 месяцев.
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SEIV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.93% | 1.58% | -3.28% | 0.14% | |||||||||
| 2025 | 3.41% | -1.46% | -3.82% | -1.24% | 6.71% | 4.85% | 1.12% | 5.31% | 2.77% | 2.31% | 2.34% | 2.68% | 27.43% |
| 2024 | 1.11% | 2.95% | 5.74% | -4.22% | 4.44% | 0.88% | 3.82% | 0.68% | 1.73% | 0.35% | 6.00% | -4.70% | 19.73% |
| 2023 | 7.65% | -3.66% | -1.33% | 1.04% | -1.17% | 9.35% | 3.04% | -2.87% | -2.79% | -2.55% | 8.26% | 6.29% | 21.90% |
| 2022 | 5.24% | -11.45% | 7.15% | -3.55% | -10.01% | 10.19% | 6.42% | -5.25% | -3.71% |
Метрики бенчмарка
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF: годовая альфа составляет 3.07%, бета — 0.93, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 19.05.2022.
- Этот ETF участвовал в 103.41% роста S&P 500 Index, но только в 94.32% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот ETF показал годовую альфу 3.07% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.93 и R² 0.86 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.07%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 103.41%
- Участие в снижении
- 94.32%
Комиссия
Комиссия SEIV составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEIV имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEIV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.90 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.39 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.40 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 6.61 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SEIV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.55 | $0.58 | $0.39 |
Дивидендный доход | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.18 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.14 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.15 | $0.58 |
| 2022 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.17 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF показал максимальную просадку в 18.18%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF составляет 4.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.18% | 31 мая 2022 г. | 86 | 30 сент. 2022 г. | 177 | 15 июн. 2023 г. | 263 |
| -17.71% | 27 нояб. 2024 г. | 89 | 8 апр. 2025 г. | 51 | 23 июн. 2025 г. | 140 |
| -9.68% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -8.03% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 17 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
| -6.95% | 12 февр. 2026 г. | 32 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...