PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIV с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с BLCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

Сравнение доходности по годам SEIV и BLCV

2026 (YTD)202520242023
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%17.41%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%

Correlation

The correlation between SEIV and BLCV is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.84

The correlation between SEIV and BLCV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и BLCV

Секторы
SEIV
BLCV

Финансовые услуги

23.0%
16.5%

Потребительский циклический сектор

18.5%
14.0%

Здравоохранение

18.1%
14.4%

Технологии

17.0%
17.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.9%

Сырьевые материалы

6.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.4%

Коммунальные услуги

2.4%
4.3%

Промышленность

1.9%
10.6%

Недвижимость

1.2%
2.6%

Энергетика

0.9%
5.4%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
BLCV
16.5%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
BLCV
14.0%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
BLCV
14.4%

Технологии

SEIV
17.0%
BLCV
17.8%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
BLCV
4.9%

Сырьевые материалы

SEIV
6.1%
BLCV
2.3%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
BLCV
6.4%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
BLCV
4.3%

Промышленность

SEIV
1.9%
BLCV
10.6%

Недвижимость

SEIV
1.2%
BLCV
2.6%

Энергетика

SEIV
0.9%
BLCV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с ^GSPC
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с VFV.TOBLCV с SPYBLCV с VTVBLCV с GARPBLCV с IWBBLCV с IETC

Доходность на риск

SEIV vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIV c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.01

—

—

SEIV vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и BLCV

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и BLCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

—

—

Сравнение комиссий SEIV и BLCV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и BLCV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как BLCV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and BLCV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

SEIV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.01% for BLCV.

They also come from different issuers: SEI and BlackRock. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.55% for BLCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор