PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIV с BLCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV).

SEIV и BLCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIV и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIV и BLCV

2026 (YTD)202520242023
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%17.95%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%15.71%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BLCV с доходностью -2.42%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLOSEIV с ^GSPC
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWBBLCV с SPYV

Сравнение комиссий SEIV и BLCV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SEIV vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVBLCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.87

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.29

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.20

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

4.59

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BLCV равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и BLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVBLCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.87

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.25

-0.27

Корреляция

Корреляция между SEIV и BLCV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и BLCV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности BLCV в 1.39%

TTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и BLCV

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что больше максимальной просадки BLCV в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и BLCV.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIVBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-13.44%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-11.18%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-7.34%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.07%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.91%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и BLCV

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 4.40%, в то время как у Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIVBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.69%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.73%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

15.50%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

12.81%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

12.81%

+4.00%