PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEIV с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEIV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIV и CGDV


2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
-1.69%25.50%20.10%28.81%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.69%.


SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
10 лет*

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Сравнение комиссий SEIV и CGDV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.


Доходность на риск

SEIV vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина

CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEIVCGDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.28

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.86

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.99

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

8.44

+3.53

SEIV vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа CGDV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEIVCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.28

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.05

-0.06

Корреляция

Корреляция между SEIV и CGDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и CGDV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности CGDV в 1.33%


TTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и CGDV

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и CGDV.


Загрузка...

Показатели просадок


SEIVCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-21.82%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-10.91%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-6.61%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.72%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.57%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и CGDV

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 4.40%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEIVCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.55%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.27%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

16.76%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.61%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.61%

+1.20%