PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с CGDV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 25.67%/yr vs 24.31%/yr for CGDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью 11.43%.

SEIV

1 день
-0.02%
1 месяц
2.01%
С начала года
15.69%
6 месяцев
14.31%
1 год
38.53%
3 года*
25.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDV

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
11.43%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.38%
3 года*
24.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		15.69%27.43%19.73%21.90%-5.02%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.43%25.50%20.10%28.81%-2.06%

Correlation

The correlation between SEIV and CGDV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.88

The correlation between SEIV and CGDV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIV и CGDV

Секторы
SEIV
CGDV

Технологии

37.6%
33.1%

Финансовые услуги

14.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.3%

Здравоохранение

9.9%
10.4%

Коммунальные услуги

6.0%
1.0%

Промышленность

3.7%
12.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.0%

Энергетика

2.5%
4.4%

Сырьевые материалы

1.6%
2.8%

Недвижимость

0.3%
1.1%

Технологии

SEIV
37.6%
CGDV
33.1%

Финансовые услуги

SEIV
14.0%
CGDV
6.6%

Коммуникационные услуги

SEIV
10.5%
CGDV
8.3%

Потребительский циклический сектор

SEIV
10.1%
CGDV
11.3%

Здравоохранение

SEIV
9.9%
CGDV
10.4%

Коммунальные услуги

SEIV
6.0%
CGDV
1.0%

Промышленность

SEIV
3.7%
CGDV
12.9%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.7%
CGDV
6.0%

Энергетика

SEIV
2.5%
CGDV
4.4%

Сырьевые материалы

SEIV
1.6%
CGDV
2.8%

Недвижимость

SEIV
0.3%
CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVOSEIV с ^GSPC
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

SEIV vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.17

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
2.98

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.40

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

2.72

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.36

12.64

+8.71

SEIV vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа CGDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и CGDV

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-21.82%

+3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-9.75%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-14.28%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-1.46%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.58%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.09%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и CGDV

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 4.58% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.64%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.90%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.27%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.57%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.57%

+1.10%

Сравнение комиссий SEIV и CGDV

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и CGDV

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.37%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and CGDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.64%) compared to SEIV (4.58%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, SEIV leads with 25.67% vs 24.31% for CGDV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 25.67% return vs 24.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

SEIV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.17% for CGDV.

They also come from different issuers: SEI and Capital Group. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.33% for CGDV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор