PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEIV с VFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIV с VFLO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

SEIV и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. VFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIV или VFLO.

Корреляция

Корреляция между SEIV и VFLO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIV:

0.64

VFLO:

0.44

Коэф-т Сортино

SEIV:

1.04

VFLO:

0.73

Коэф-т Омега

SEIV:

1.15

VFLO:

1.10

Коэф-т Кальмара

SEIV:

0.69

VFLO:

0.46

Коэф-т Мартина

SEIV:

2.75

VFLO:

1.65

Индекс Язвы

SEIV:

4.47%

VFLO:

4.93%

Дневная вол-ть

SEIV:

18.97%

VFLO:

19.72%

Макс. просадка

SEIV:

-18.18%

VFLO:

-17.79%

Текущая просадка

SEIV:

-2.02%

VFLO:

-6.76%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 0.01%.

SEIV

С начала года

3.08%

1 месяц

13.92%

6 месяцев

0.57%

1 год

12.13%

3 года

13.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFLO

С начала года

0.01%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-4.63%

1 год

8.56%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Сравнение комиссий SEIV и VFLO

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIV и VFLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг риск-скорректированной доходности SEIV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг риск-скорректированной доходности VFLO, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFLO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа VFLO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и VFLO

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VFLO в 1.31%

TTM202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.80%1.65%2.08%1.63%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.31%1.20%0.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и VFLO

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и VFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и VFLO

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 4.76%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...