PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SEIV is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, SEIV returned 45.51% vs 39.65% for VFLO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 18.23%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

SEIV

1 день
-0.04%
1 месяц
9.21%
С начала года
18.23%
6 месяцев
21.04%
1 год
45.51%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и VFLO

2026 (YTD)202520242023
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.23%27.43%19.73%11.84%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between SEIV and VFLO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between SEIV and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и VFLO

Секторы
SEIV
VFLO

Финансовые услуги

23.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

18.5%
17.2%

Здравоохранение

18.1%
17.9%

Технологии

17.0%
38.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.7%

Сырьевые материалы

5.1%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.0%

Промышленность

3.0%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.7%

Недвижимость

1.2%
0.0%

Энергетика

0.9%
12.2%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
VFLO
17.2%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
VFLO
17.9%

Технологии

SEIV
17.0%
VFLO
38.4%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
VFLO
4.7%

Сырьевые материалы

SEIV
5.1%
VFLO
4.3%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
VFLO
0.0%

Промышленность

SEIV
3.0%
VFLO
3.4%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
VFLO
1.7%

Недвижимость

SEIV
1.2%
VFLO
0.0%

Энергетика

SEIV
0.9%
VFLO
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с DVY
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

SEIV vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.66

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
3.83

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.47

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

8.00

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.87

24.33

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа VFLO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.66

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.65

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SEIV и VFLO

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-17.79%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-4.98%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.52%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.42%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.63%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и VFLO

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) составляет 4.04%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что SEIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.02%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.05%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

14.98%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.93%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.93%

+0.74%

Сравнение комиссий SEIV и VFLO

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и VFLO

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and VFLO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to SEIV (4.04%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, SEIV leads with 45.51% vs 39.65% for VFLO. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 45.51% return vs 39.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

SEIV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.18% for VFLO.

They also come from different issuers: SEI and Victory. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.39% for VFLO.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор