PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIV с VFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

SEIV и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIV и VFLO

2026 (YTD)202520242023
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%11.84%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%21.83%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 0.86%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с ^GSPC
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Сравнение комиссий SEIV и VFLO

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SEIV vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.89

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.37

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.30

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

6.09

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VFLO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.89

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.27

-0.29

Корреляция

Корреляция между SEIV и VFLO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и VFLO

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VFLO в 1.41%

TTM2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и VFLO

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIVVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-17.79%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-13.49%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-2.19%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.52%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.87%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и VFLO

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеют волатильность 4.40% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIVVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.27%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

10.21%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

19.67%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.75%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.75%

+1.06%