PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIV с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с VFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SEIV is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 26.30%/yr vs 25.61%/yr for VFLO. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 28.54%.

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%

VFLO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.59%
6 месяцев
27.47%
С начала года
28.54%
1 год
46.97%
3 года*
25.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

VFLO

VictoryShares Free Cash Flow ETF
$94.01M$77.33M$54.79M

Сравнение доходности по годам SEIV и VFLO

2026 (YTD)202520242023
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%11.72%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		28.54%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between SEIV and VFLO is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between SEIV and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и VFLO

Секторы
SEIV
VFLO

Финансовые услуги

23.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

18.5%
10.8%

Здравоохранение

18.1%
21.6%

Технологии

17.0%
30.4%

Коммуникационные услуги

6.5%
4.4%

Сырьевые материалы

6.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.0%

Коммунальные услуги

2.4%
3.3%

Промышленность

1.9%
0.0%

Недвижимость

1.2%
0.0%

Энергетика

0.9%
22.6%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
VFLO
10.8%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
VFLO
21.6%

Технологии

SEIV
17.0%
VFLO
30.4%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
VFLO
4.4%

Сырьевые материалы

SEIV
6.1%
VFLO
7.0%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
VFLO
3.3%

Промышленность

SEIV
1.9%
VFLO
0.0%

Недвижимость

SEIV
1.2%
VFLO
0.0%

Энергетика

SEIV
0.9%
VFLO
22.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с ^GSPC
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

SEIV vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIVVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
3.07

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
4.27

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.54

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

7.33

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.01

24.64

-1.63

SEIV vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIV и VFLO

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-17.79%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.44%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-17.79%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.16%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-2.42%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.91%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и VFLO

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) имеют волатильность 3.85% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.82%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

12.03%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

15.38%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

15.96%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

15.96%

+0.59%

Сравнение комиссий SEIV и VFLO

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и VFLO

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VFLO в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.06%1.60%1.20%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and VFLO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (3.85%) compared to VFLO (3.82%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, SEIV leads with 26.30% vs 25.61% for VFLO. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 26.30% return vs 25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

SEIV has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.06% for VFLO.

They also come from different issuers: SEI and Victory. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.39% for VFLO.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор