PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIV с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

SEIV и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIV и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIV и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с ^GSPC
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий SEIV и DIVO

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SEIV vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.36

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.99

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.92

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

9.07

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.36

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.83

+0.15

Корреляция

Корреляция между SEIV и DIVO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и DIVO

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DIVO в 6.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и DIVO

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIVDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-30.04%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-9.21%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-3.96%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-2.62%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.95%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и DIVO

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIVDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.58%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

7.01%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.25%

13.13%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

11.93%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

14.93%

+1.88%