Сравнение SEIV с ULVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM).
SEIV и ULVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. ULVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIV и ULVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIV и ULVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.66% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 5.70% | 15.84% | 19.76% | 10.16% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIV показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у ULVM с доходностью 5.70%.
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULVM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIV и ULVM
SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ULVM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SEIV vs. ULVM — Ранг доходности на риск
SEIV
ULVM
Сравнение SEIV c ULVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIV | ULVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.33 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.88 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.74 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 8.44 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIV | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.33 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.53 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SEIV и ULVM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIV и ULVM
Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ULVM в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.50% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 1.71% | 1.81% | 1.57% | 1.94% | 1.91% | 1.36% | 1.51% | 1.88% | 1.67% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SEIV и ULVM
Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и ULVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIV | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -40.71% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -12.72% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -3.64% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -5.85% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.62% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIV и ULVM
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) имеют волатильность 4.40% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIV | ULVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.24% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 8.26% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 16.71% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.54% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.98% | -2.17% |