PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEIV с ULVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIV с ULVM

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM).

SEIV и ULVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. ULVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIV или ULVM.

Корреляция

Корреляция между SEIV и ULVM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIV:

0.66

ULVM:

0.56

Коэф-т Сортино

SEIV:

1.01

ULVM:

0.79

Коэф-т Омега

SEIV:

1.15

ULVM:

1.11

Коэф-т Кальмара

SEIV:

0.67

ULVM:

0.48

Коэф-т Мартина

SEIV:

2.67

ULVM:

1.67

Индекс Язвы

SEIV:

4.47%

ULVM:

5.23%

Дневная вол-ть

SEIV:

18.97%

ULVM:

18.44%

Макс. просадка

SEIV:

-18.18%

ULVM:

-40.71%

Текущая просадка

SEIV:

-2.23%

ULVM:

-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у ULVM с доходностью 0.94%.

SEIV

С начала года

2.86%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-0.73%

1 год

12.38%

3 года

13.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ULVM

С начала года

0.94%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-5.97%

1 год

10.17%

3 года

10.57%

5 лет

15.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF

Сравнение комиссий SEIV и ULVM

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ULVM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ULVM
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIV и ULVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг риск-скорректированной доходности SEIV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг риск-скорректированной доходности ULVM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIV c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULVM равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и ULVM

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ULVM в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.80%1.65%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULVM
VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF		1.83%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SEIV и ULVM

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и ULVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и ULVM

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF (ULVM) имеют волатильность 4.66% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...