PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIV с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIV с ULVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SEIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by SEI, while ULVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. SEIV is actively managed, while ULVM is passively managed. Over the past 3 years, SEIV returned 27.99%/yr vs 21.62%/yr for ULVM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SEIV charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности SEIV и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIV показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у ULVM с доходностью 15.73%.

SEIV

1 день
-0.04%
1 месяц
9.21%
С начала года
18.23%
6 месяцев
21.04%
1 год
45.51%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

ULVM

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.73%
6 месяцев
15.57%
1 год
30.22%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIV и ULVM

2026 (YTD)2025202420232022
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.23%27.43%19.73%21.90%-3.71%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		15.73%15.84%19.76%10.16%2.06%

Correlation

The correlation between SEIV and ULVM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.91

The correlation between SEIV and ULVM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIV и ULVM

Секторы
SEIV
ULVM

Финансовые услуги

23.0%
22.5%

Потребительский циклический сектор

18.5%
5.3%

Здравоохранение

18.1%
10.1%

Технологии

17.0%
13.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.5%

Сырьевые материалы

5.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Промышленность

3.0%
12.2%

Коммунальные услуги

2.4%
12.6%

Недвижимость

1.2%
8.7%

Энергетика

0.9%
3.4%

Финансовые услуги

SEIV
23.0%
ULVM
22.5%

Потребительский циклический сектор

SEIV
18.5%
ULVM
5.3%

Здравоохранение

SEIV
18.1%
ULVM
10.1%

Технологии

SEIV
17.0%
ULVM
13.1%

Коммуникационные услуги

SEIV
6.5%
ULVM
3.5%

Сырьевые материалы

SEIV
5.1%
ULVM
4.1%

Потребительский защитный сектор

SEIV
3.9%
ULVM
4.7%

Промышленность

SEIV
3.0%
ULVM
12.2%

Коммунальные услуги

SEIV
2.4%
ULVM
12.6%

Недвижимость

SEIV
1.2%
ULVM
8.7%

Энергетика

SEIV
0.9%
ULVM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVOSEIV с DVY
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с JPUSULVM с USVMULVM с ONEVULVM с USMV

Доходность на риск

SEIV vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIV c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIVULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.83

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.99
3.96

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.49

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

4.69

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.87

19.45

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIV vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIV на текущий момент составляет 3.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULVM равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIV и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIVULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.83

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.58

+0.65

Просадки

Сравнение просадок SEIV и ULVM

Максимальная просадка SEIV за все время составила -18.18%, что меньше максимальной просадки ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIV и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIVULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.18%

-40.71%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-6.47%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

-18.14%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.75%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.56%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIV и ULVM

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SEIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIVULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.97%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.99%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

10.75%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

15.48%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

18.85%

-2.18%

Сравнение комиссий SEIV и ULVM

SEIV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ULVM в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIV и ULVM

Дивидендная доходность SEIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности ULVM в 1.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.56%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SEIV and ULVM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.04%) compared to ULVM (2.97%). In terms of maximum drawdown, SEIV dropped -18.18% vs ULVM's -40.71%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.99% vs 21.62% for ULVM. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.99% return vs 21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ULVM.

ULVM has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.34% for SEIV.

SEIV is categorized as Large Cap Value Equities, while ULVM is Momentum. They also come from different issuers: SEI and Victory Capital. Their fees differ too: 0.15% for SEIV and 0.20% for ULVM.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIV и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор