PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIM с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с SCHG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. SEIM is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 26.16%/yr vs 21.98%/yr for SCHG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.40%.

SEIM

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
11.39%
С начала года
16.00%
1 год
26.87%
3 года*
26.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.77%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
6.99%
С начала года
6.40%
1 год
17.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
13.84%
10 лет*
18.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		16.00%20.20%39.12%16.25%-5.62%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.40%17.50%34.95%50.10%-10.31%

Correlation

The correlation between SEIM and SCHG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.85

The correlation between SEIM and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и SCHG

Секторы
SEIM
SCHG

Технологии

29.5%
46.7%

Энергетика

11.8%
0.7%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Финансовые услуги

8.1%
6.6%

Сырьевые материалы

8.1%
1.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

7.2%
12.4%

Недвижимость

7.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.4%
15.3%

Промышленность

3.4%
6.0%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Технологии

SEIM
29.5%
SCHG
46.7%

Энергетика

SEIM
11.8%
SCHG
0.7%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
SCHG
8.4%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
SCHG
6.6%

Сырьевые материалы

SEIM
8.1%
SCHG
1.3%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
SCHG
1.6%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
SCHG
12.4%

Недвижимость

SEIM
7.2%
SCHG
0.5%

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
SCHG
15.3%

Промышленность

SEIM
3.4%
SCHG
6.0%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с HFGOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с BDGSSEIM с FCNTX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SEIM vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIMSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.08

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.53

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.08

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

3.45

+7.51

SEIM vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIM и SCHG

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-34.59%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-16.41%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-23.39%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-1.80%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-5.19%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

5.11%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и SCHG

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.61%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

12.80%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

16.35%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

22.41%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

21.56%

-2.44%

Сравнение комиссий SEIM и SCHG

SEIM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и SCHG

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and SCHG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (6.14%) compared to SCHG (4.61%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SEIM leads with 26.16% vs 21.98% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 26.16% return vs 21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SEIM.

SEIM has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.38% for SCHG.

SEIM is categorized as Momentum, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: SEI and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.04% for SCHG.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор