PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEIM с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEIM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIM и SCHG


2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.63%20.20%39.12%16.25%-2.39%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-5.84%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


SEIM

1 день
1.91%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.30%
3 года*
22.95%
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SEIM и SCHG

SEIM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SEIM vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEIMSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.76

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.24

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.09

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

3.71

+6.17

SEIM vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEIMSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.76

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.79

+0.17

Корреляция

Корреляция между SEIM и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и SCHG

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и SCHG

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


SEIMSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-34.59%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-16.41%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-12.51%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.22%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.84%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и SCHG

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEIMSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

6.77%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.54%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

22.45%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

22.31%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

21.51%

-2.57%