Сравнение SEIM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SEIM и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEIM или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SEIM и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEIM и SCHG
Основные характеристики
SEIM:
1.06
SCHG:
0.71
SEIM:
1.52
SCHG:
1.13
SEIM:
1.22
SCHG:
1.16
SEIM:
1.11
SCHG:
0.76
SEIM:
3.94
SCHG:
2.60
SEIM:
6.23%
SCHG:
6.83%
SEIM:
23.26%
SCHG:
24.96%
SEIM:
-22.17%
SCHG:
-34.59%
SEIM:
-8.99%
SCHG:
-10.22%
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -6.26%.
SEIM
-2.86%
8.87%
4.05%
22.13%
N/A
N/A
SCHG
-6.26%
8.57%
0.02%
14.65%
19.02%
15.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIM и SCHG
SEIM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEIM и SCHG
SEIM
SCHG
Сравнение SEIM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и SCHG
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.58% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и SCHG
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и SCHG
Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 15.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.