PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с ONEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с ONEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) are both Momentum funds. SEIM is actively managed, while ONEO is passively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 29.67%/yr vs 19.36%/yr for ONEO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for ONEO.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и ONEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у ONEO с доходностью 17.85%.

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEO

1 день
0.19%
1 месяц
6.36%
С начала года
17.85%
6 месяцев
18.38%
1 год
27.50%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и ONEO

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.85%10.61%15.01%15.64%3.44%

Correlation

The correlation between SEIM and ONEO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.84

The correlation between SEIM and ONEO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и ONEO

Секторы
SEIM
ONEO

Технологии

29.5%
21.9%

Энергетика

11.8%
7.3%

Здравоохранение

9.5%
9.5%

Финансовые услуги

8.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
11.6%

Недвижимость

7.2%
2.9%

Промышленность

6.8%
18.0%

Сырьевые материалы

4.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
5.8%

Технологии

SEIM
29.5%
ONEO
21.9%

Энергетика

SEIM
11.8%
ONEO
7.3%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
ONEO
9.5%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
ONEO
9.4%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
ONEO
5.4%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
ONEO
11.6%

Недвижимость

SEIM
7.2%
ONEO
2.9%

Промышленность

SEIM
6.8%
ONEO
18.0%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
ONEO
4.7%

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
ONEO
3.6%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
ONEO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX
Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с JCTR

Доходность на риск

SEIM vs. ONEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c ONEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMONEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.16

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.09

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.75

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

14.86

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. ONEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEO равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и ONEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMONEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.63

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SEIM и ONEO

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки ONEO в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и ONEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMONEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-40.86%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-7.37%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-19.72%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-5.00%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.86%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и ONEO

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMONEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.77%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

9.66%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

12.84%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.22%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

18.66%

+0.20%

Сравнение комиссий SEIM и ONEO

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ONEO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и ONEO

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ONEO в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and ONEO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (4.68%) compared to ONEO (3.77%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs ONEO's -40.86%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 19.36% for ONEO. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ONEO.

ONEO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.52% for SEIM.

They also come from different issuers: SEI and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.20% for ONEO.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и ONEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор