PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEO с JOET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEO и JOET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.53%
18.85%
ONEO
JOET

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 22.74%, что значительно ниже, чем у JOET с доходностью 31.68%.


ONEO

С начала года

22.74%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

14.53%

1 год

32.32%

5 лет (среднегодовая)

12.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JOET

С начала года

31.68%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

18.86%

1 год

40.82%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ONEOJOET
Коэф-т Шарпа2.472.91
Коэф-т Сортино3.404.00
Коэф-т Омега1.421.52
Коэф-т Кальмара4.723.51
Коэф-т Мартина12.4218.08
Индекс Язвы2.65%2.26%
Дневная вол-ть13.35%14.01%
Макс. просадка-40.86%-26.58%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEO и JOET

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JOET в 0.29%.


JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
График комиссии JOET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии ONEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ONEO и JOET составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEO c JOET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEO, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.432.91
Коэффициент Сортино ONEO, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.354.00
Коэффициент Омега ONEO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.52
Коэффициент Кальмара ONEO, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.633.51
Коэффициент Мартина ONEO, с текущим значением в 12.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.1918.08
ONEO
JOET

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JOET равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и JOET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.91
ONEO
JOET

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и JOET

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности JOET в 1.00%


TTM202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
1.18%1.56%1.74%1.19%1.28%1.63%1.72%7.69%1.82%0.10%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF
1.00%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и JOET

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и JOET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ONEO
JOET

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и JOET

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 4.20%, в то время как у Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
5.23%
ONEO
JOET