PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с JOET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с JOET

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and JOET (Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF) are both Momentum funds - ONEO tracks the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index while JOET tracks the Terranova U.S. Quality Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONEO returned 10.49%/yr vs 10.32%/yr for JOET. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for JOET.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и JOET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у JOET с доходностью 7.61%.

ONEO

1 день
0.28%
1 месяц
3.11%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.75%
1 год
25.56%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.20%

JOET

1 день
0.35%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.61%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.99%
3 года*
18.39%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и JOET

2026 (YTD)202520242023202220212020
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.68%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%5.16%
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		7.61%11.89%24.01%16.34%-18.04%26.79%5.06%

Correlation

The correlation between ONEO and JOET is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.92

The correlation between ONEO and JOET has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEO и JOET

Секторы
ONEO
JOET

Технологии

25.6%
26.3%

Промышленность

17.1%
21.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.8%

Здравоохранение

9.4%
11.1%

Финансовые услуги

8.8%
14.3%

Энергетика

6.5%
5.1%

Коммунальные услуги

5.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.6%

Сырьевые материалы

4.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.1%

Недвижимость

2.8%
2.2%

Технологии

ONEO
25.6%
JOET
26.3%

Промышленность

ONEO
17.1%
JOET
21.8%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.3%
JOET
9.8%

Здравоохранение

ONEO
9.4%
JOET
11.1%

Финансовые услуги

ONEO
8.8%
JOET
14.3%

Энергетика

ONEO
6.5%
JOET
5.1%

Коммунальные услуги

ONEO
5.4%
JOET
0.8%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.0%
JOET
1.6%

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
JOET
2.9%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.5%
JOET
4.1%

Недвижимость

ONEO
2.8%
JOET
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с AGTHXONEO с VONG
Часто сравнивают с JOET:
JOET с SPYJOET с VOOJOET с JEPIJOET с FFNDJOET с QQQJOET с ARKKJOET с SCHD

Доходность на риск

ONEO vs. JOET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JOET
Ранг доходности на риск JOET: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOET: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOET: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOET: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c JOET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEOJOETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.93

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.39

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.25

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.64

4.78

+8.86

ONEO vs. JOET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа JOET равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и JOET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEO и JOET

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки JOET в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и JOET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOJOETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-26.58%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-10.42%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-19.55%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-26.58%

+4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.15%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.12%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.72%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и JOET

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF (JOET) имеют волатильность 4.87% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOJOETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.99%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

11.05%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

14.00%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.80%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

17.54%

+1.15%

Сравнение комиссий ONEO и JOET

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JOET в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и JOET

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности JOET в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOET
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF		0.61%0.65%0.71%1.32%1.25%0.42%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.19%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ONEO and JOET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JOET has higher volatility (4.99%) compared to ONEO (4.87%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs JOET's -26.58%.

On 5-year performance, ONEO leads with 10.49% vs 10.32% for JOET. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ONEO has performed better with a 10.49% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for JOET.

ONEO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.61% for JOET.

ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while JOET tracks Terranova U.S. Quality Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.29% for JOET.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и JOET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор