PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEO с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с ONEV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and ONEV (SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF) are both exchange-traded funds - ONEO is a Momentum fund tracking the Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while ONEV is a Low Volatility fund tracking the Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 11.86%/yr vs 11.56%/yr for ONEV. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 13.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ONEO имеют среднегодовую доходность 11.86%, а акции ONEV немного отстают с 11.56%.

ONEO

1 день
-0.43%
1 месяц
2.28%
6 месяцев
14.97%
С начала года
21.51%
1 год
27.05%
3 года*
18.01%
5 лет*
10.76%
10 лет*
11.86%
Всё время*
11.72%

ONEV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.10%
6 месяцев
8.21%
С начала года
13.74%
1 год
17.70%
3 года*
12.92%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.56%
Всё время*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONEO

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
$100.90K$72.64K$61.27K

ONEV

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
$523.15K$3.20M$4.19M

Сравнение доходности по годам ONEO и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		21.51%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		13.74%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Correlation

The correlation between ONEO and ONEV is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г.

0.87

The correlation between ONEO and ONEV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ONEO и ONEV

Секторы
ONEO
ONEV

Промышленность

19.0%
17.7%

Технологии

16.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.3%

Здравоохранение

11.5%
12.3%

Финансовые услуги

10.5%
17.0%

Энергетика

6.3%
2.3%

Коммунальные услуги

5.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
9.1%

Сырьевые материалы

5.1%
2.7%

Недвижимость

3.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.7%

Промышленность

ONEO
19.0%
ONEV
17.7%

Технологии

ONEO
16.9%
ONEV
8.3%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.9%
ONEV
11.3%

Здравоохранение

ONEO
11.5%
ONEV
12.3%

Финансовые услуги

ONEO
10.5%
ONEV
17.0%

Энергетика

ONEO
6.3%
ONEV
2.3%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
ONEV
8.2%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.6%
ONEV
9.1%

Сырьевые материалы

ONEO
5.1%
ONEV
2.7%

Недвижимость

ONEO
3.8%
ONEV
8.3%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.5%
ONEV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с QMOMONEO с AGTHXONEO с VONG
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с SPYONEV с AGOXONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOEONEV с VALQ

Доходность на риск

ONEO vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ONEO c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEOONEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.55

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.38

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.29

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.72

7.92

+6.80

ONEO vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEO и ONEV

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, примерно равная максимальной просадке ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и ONEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-39.72%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-7.75%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-14.81%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-18.52%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-39.72%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.81%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-3.85%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.24%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и ONEV

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 2.99%, в то время как у SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.45%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

8.55%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

11.49%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

14.60%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.03%

+1.58%

Сравнение комиссий ONEO и ONEV

И ONEO, и ONEV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и ONEV

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ONEV в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.78%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and ONEV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEV has higher volatility (4.45%) compared to ONEO (2.99%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs ONEV's -39.72%.

On 10-year performance, ONEO leads with 11.86% vs 11.56% for ONEV. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEO has performed better with a 11.86% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO and ONEV have the same expense ratio: 0.20% per year.

ONEV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.16% for ONEO.

ONEO is categorized as Momentum, while ONEV is Low Volatility. ONEO tracks Russell 1000 Momentum Focused Factor Index, while ONEV tracks Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR).

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и ONEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор