Сравнение ONEO с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
ONEO и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEO или ONEV.
Основные характеристики
| ONEO | ONEV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.04% | 13.05% |
| Дох-ть за 1 год | 27.38% | 23.69% |
| Дох-ть за 3 года | 5.28% | 7.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.15% | 10.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 3.45 |
| Коэф-т Мартина | 12.92 | 10.74 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 2.39% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 11.00% |
| Макс. просадка | -40.86% | -39.72% |
| Текущая просадка | -2.91% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между ONEO и ONEV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и ONEV
С начала года, ONEO показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 13.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и ONEV
И ONEO, и ONEV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEO c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и ONEV
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ONEV в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.27% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.10% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.72% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 2.02% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и ONEV
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, примерно равная максимальной просадке ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и ONEV
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что ONEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.