PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEO с ONEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEO и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.93%
8.35%
ONEO
ONEV

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 15.25%.


ONEO

С начала года

18.83%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

9.93%

1 год

28.35%

5 лет (среднегодовая)

11.96%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ONEV

С начала года

15.25%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

8.35%

1 год

23.22%

5 лет (среднегодовая)

11.25%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ONEOONEV
Коэф-т Шарпа2.262.15
Коэф-т Сортино3.123.08
Коэф-т Омега1.381.38
Коэф-т Кальмара4.273.85
Коэф-т Мартина11.259.79
Индекс Язвы2.65%2.40%
Дневная вол-ть13.23%10.96%
Макс. просадка-40.86%-39.72%
Текущая просадка-2.26%-2.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEO и ONEV

И ONEO, и ONEV имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
График комиссии ONEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ONEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ONEO и ONEV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEO c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEO, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.192.15
Коэффициент Сортино ONEO, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.053.08
Коэффициент Омега ONEO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.38
Коэффициент Кальмара ONEO, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.153.85
Коэффициент Мартина ONEO, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.939.79
ONEO
ONEV

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.15
ONEO
ONEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и ONEV

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ONEV в 1.69%


TTM202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
1.22%1.56%1.74%1.19%1.28%1.63%1.72%7.69%1.82%0.10%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
1.69%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%2.02%0.08%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и ONEV

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, примерно равная максимальной просадке ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и ONEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.26%
-2.54%
ONEO
ONEV

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и ONEV

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что ONEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.03%
3.38%
ONEO
ONEV