PortfoliosLab logo
Сравнение ONEO с ONEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEO и ONEY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ONEO и ONEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
140.50%
156.61%
ONEO
ONEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEO:

0.33

ONEY:

0.13

Коэф-т Сортино

ONEO:

0.65

ONEY:

0.39

Коэф-т Омега

ONEO:

1.09

ONEY:

1.05

Коэф-т Кальмара

ONEO:

0.34

ONEY:

0.18

Коэф-т Мартина

ONEO:

1.16

ONEY:

0.64

Индекс Язвы

ONEO:

5.81%

ONEY:

5.05%

Дневная вол-ть

ONEO:

18.62%

ONEY:

16.54%

Макс. просадка

ONEO:

-40.86%

ONEY:

-46.80%

Текущая просадка

ONEO:

-8.38%

ONEY:

-8.81%

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у ONEY с доходностью -2.32%.


ONEO

С начала года

-1.17%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-5.91%

1 год

6.09%

5 лет

14.61%

10 лет

N/A

ONEY

С начала года

-2.32%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

-6.10%

1 год

2.16%

5 лет

17.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEO и ONEY

И ONEO, и ONEY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEO и ONEY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ONEO
Ранг риск-скорректированной доходности ONEO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

ONEY
Ранг риск-скорректированной доходности ONEY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEO c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа ONEY равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.33
0.13
ONEO
ONEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и ONEY

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ONEY в 3.28%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
1.39%1.30%1.56%1.74%1.19%1.28%1.63%1.72%7.69%1.82%0.10%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
3.28%3.18%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и ONEY

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и ONEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.38%
-8.81%
ONEO
ONEY

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и ONEY

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что ONEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.02%
5.60%
ONEO
ONEY