PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEO с ONEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ONEOONEY
Дох-ть с нач. г.14.04%12.24%
Дох-ть за 1 год27.38%24.37%
Дох-ть за 3 года5.28%7.13%
Дох-ть за 5 лет11.15%11.80%
Коэф-т Шарпа2.532.02
Коэф-т Сортино3.512.94
Коэф-т Омега1.431.35
Коэф-т Кальмара2.672.37
Коэф-т Мартина12.9211.44
Индекс Язвы2.64%2.32%
Дневная вол-ть13.22%13.04%
Макс. просадка-40.86%-46.80%
Текущая просадка-2.91%-2.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ONEO и ONEY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и ONEY

С начала года, ONEO показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у ONEY с доходностью 12.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
6.53%
ONEO
ONEY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEO и ONEY

И ONEO, и ONEY имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
График комиссии ONEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ONEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEO c ONEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ONEO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEO, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEO, с текущим значением в 11.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.24
ONEY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEY, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEY, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEY, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEY, с текущим значением в 11.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.44

Сравнение коэффициента Шарпа ONEO и ONEY

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEY равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и ONEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.02
ONEO
ONEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и ONEY

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности ONEY в 3.10%


TTM202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
1.27%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.10%
ONEY
SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
3.10%3.14%3.17%2.46%2.74%3.17%3.72%10.73%3.19%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и ONEY

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и ONEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.91%
-2.76%
ONEO
ONEY

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и ONEY

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) имеют волатильность 2.82% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82%
2.69%
ONEO
ONEY