PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEO с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEO и QMOM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ONEO и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.43%
11.22%
ONEO
QMOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEO:

1.08

QMOM:

1.55

Коэф-т Сортино

ONEO:

1.55

QMOM:

2.14

Коэф-т Омега

ONEO:

1.19

QMOM:

1.26

Коэф-т Кальмара

ONEO:

1.89

QMOM:

1.26

Коэф-т Мартина

ONEO:

5.22

QMOM:

10.10

Индекс Язвы

ONEO:

2.78%

QMOM:

3.21%

Дневная вол-ть

ONEO:

13.48%

QMOM:

20.92%

Макс. просадка

ONEO:

-40.86%

QMOM:

-39.13%

Текущая просадка

ONEO:

-7.67%

QMOM:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 14.54%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 30.99%.


ONEO

С начала года

14.54%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

7.43%

1 год

16.33%

5 лет

10.33%

10 лет

N/A

QMOM

С начала года

30.99%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

11.22%

1 год

32.40%

5 лет

15.63%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEO и QMOM

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.


QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии ONEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEO c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.221.55
Коэффициент Сортино ONEO, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.742.14
Коэффициент Омега ONEO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.26
Коэффициент Кальмара ONEO, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.131.26
Коэффициент Мартина ONEO, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.7810.10
ONEO
QMOM

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа QMOM равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
1.55
ONEO
QMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и QMOM

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как QMOM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
0.91%1.56%1.74%1.19%1.28%1.63%1.72%7.69%1.82%0.10%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.00%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и QMOM

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.67%
-9.11%
ONEO
QMOM

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и QMOM

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 4.41%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.41%
6.70%
ONEO
QMOM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab