PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEO с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEO и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.53%
17.08%
ONEO
QMOM

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 22.74%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 42.31%.


ONEO

С начала года

22.74%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

14.53%

1 год

32.32%

5 лет (среднегодовая)

12.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QMOM

С начала года

42.31%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

17.08%

1 год

53.68%

5 лет (среднегодовая)

17.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ONEOQMOM
Коэф-т Шарпа2.472.65
Коэф-т Сортино3.403.45
Коэф-т Омега1.421.43
Коэф-т Кальмара4.721.80
Коэф-т Мартина12.4218.66
Индекс Язвы2.65%2.88%
Дневная вол-ть13.35%20.28%
Макс. просадка-40.86%-39.13%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEO и QMOM

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.


QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии ONEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ONEO и QMOM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEO c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEO, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.432.65
Коэффициент Сортино ONEO, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.353.45
Коэффициент Омега ONEO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.43
Коэффициент Кальмара ONEO, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.631.80
Коэффициент Мартина ONEO, с текущим значением в 12.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.1918.66
ONEO
QMOM

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.65
ONEO
QMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и QMOM

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QMOM в 0.61%


TTM202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
1.18%1.56%1.74%1.19%1.28%1.63%1.72%7.69%1.82%0.10%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
0.61%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и QMOM

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ONEO
QMOM

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и QMOM

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 4.20%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
5.94%
ONEO
QMOM