PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONEO с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEO и QMOM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ONEO с QMOM

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

ONEO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEO или QMOM.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEO:

0.55

QMOM:

0.21

Коэф-т Сортино

ONEO:

0.85

QMOM:

0.36

Коэф-т Омега

ONEO:

1.11

QMOM:

1.05

Коэф-т Кальмара

ONEO:

0.49

QMOM:

0.13

Коэф-т Мартина

ONEO:

1.62

QMOM:

0.36

Индекс Язвы

ONEO:

5.92%

QMOM:

9.67%

Дневная вол-ть

ONEO:

18.92%

QMOM:

26.47%

Макс. просадка

ONEO:

-40.86%

QMOM:

-39.13%

Текущая просадка

ONEO:

-5.99%

QMOM:

-12.99%

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью -3.86%.

ONEO

С начала года

1.40%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

-5.80%

1 год

9.17%

3 года

9.74%

5 лет

13.79%

10 лет

N/A

QMOM

С начала года

-3.86%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-12.60%

1 год

5.76%

3 года

9.89%

5 лет

13.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Сравнение комиссий ONEO и QMOM

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.

QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEO и QMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг риск-скорректированной доходности ONEO, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEO c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и QMOM

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности QMOM в 1.46%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.36%1.30%1.56%1.74%1.19%1.28%1.63%1.72%7.69%1.82%0.10%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		1.46%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и QMOM

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и QMOM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и QMOM

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что ONEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...