Сравнение ONEO с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
ONEO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEO или QMOM.
Корреляция
Корреляция между ONEO и QMOM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и QMOM
Основные характеристики
ONEO:
0.33
QMOM:
0.09
ONEO:
0.65
QMOM:
0.40
ONEO:
1.09
QMOM:
1.05
ONEO:
0.34
QMOM:
0.16
ONEO:
1.16
QMOM:
0.47
ONEO:
5.81%
QMOM:
9.16%
ONEO:
18.62%
QMOM:
26.60%
ONEO:
-40.86%
QMOM:
-39.13%
ONEO:
-8.38%
QMOM:
-15.69%
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью -6.85%.
ONEO
-1.17%
5.34%
-5.91%
6.09%
14.61%
N/A
QMOM
-6.85%
5.31%
-13.70%
2.50%
13.91%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и QMOM
ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ONEO и QMOM
ONEO
QMOM
Сравнение ONEO c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и QMOM
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности QMOM в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.39% | 1.30% | 1.56% | 1.74% | 1.19% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.10% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.51% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и QMOM
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и QMOM
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 6.02%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.