Сравнение ONEO с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
ONEO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ONEO и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEO и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 4.18% | 10.61% | 15.01% | 15.64% | -12.01% | 26.72% | 10.76% | 26.53% | -12.41% | 21.16% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 11.01% против 12.39% соответственно.
ONEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.01%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и QMOM
ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
ONEO vs. QMOM — Ранг доходности на риск
ONEO
QMOM
Сравнение ONEO c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEO | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.70 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.08 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 4.59 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEO | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.70 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ONEO и QMOM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и QMOM
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.31% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и QMOM
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEO | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -39.13% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -13.55% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | -27.00% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -39.13% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.53% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -13.11% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.93% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и QMOM
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 5.19%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEO | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 11.62% | -6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 19.19% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 25.76% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 24.73% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 26.28% | -7.67% |