PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEO с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. ONEO is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 10 years, ONEO returned 11.86%/yr vs 13.78%/yr for QMOM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEO charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям QMOM по среднегодовой доходности: 11.86% против 13.78% соответственно.

ONEO

1 день
0.09%
1 месяц
5.26%
С начала года
17.96%
6 месяцев
18.18%
1 год
28.01%
3 года*
19.64%
5 лет*
10.52%
10 лет*
11.86%

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEO и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		17.96%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%15.92%

Correlation

The correlation between ONEO and QMOM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between ONEO and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEO и QMOM

Секторы
ONEO
QMOM

Технологии

21.9%
23.9%

Промышленность

18.0%
37.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.4%

Здравоохранение

9.5%
8.9%

Финансовые услуги

9.4%
1.9%

Энергетика

7.3%
5.5%

Коммунальные услуги

5.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.6%

Сырьевые материалы

4.7%
9.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.2%

Недвижимость

2.9%

-

Технологии

ONEO
21.9%
QMOM
23.9%

Промышленность

ONEO
18.0%
QMOM
37.5%

Потребительский циклический сектор

ONEO
11.6%
QMOM
7.4%

Здравоохранение

ONEO
9.5%
QMOM
8.9%

Финансовые услуги

ONEO
9.4%
QMOM
1.9%

Энергетика

ONEO
7.3%
QMOM
5.5%

Коммунальные услуги

ONEO
5.8%
QMOM
2.0%

Потребительский защитный сектор

ONEO
5.4%
QMOM
1.6%

Сырьевые материалы

ONEO
4.7%
QMOM
9.0%

Коммуникационные услуги

ONEO
3.6%
QMOM
4.2%

Недвижимость

ONEO
2.9%
QMOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с JCTRONEO с VONG
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

ONEO vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.30

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.84

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.39

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.14

8.74

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.30

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ONEO и QMOM

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEOQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-39.13%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-12.65%

+5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-26.46%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-26.82%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-39.13%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-12.91%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

3.45%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и QMOM

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 3.67%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEOQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

8.27%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

19.79%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

23.30%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

24.19%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

26.48%

-7.82%

Сравнение комиссий ONEO и QMOM

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и QMOM

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.16%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEO and QMOM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to ONEO (3.67%). In terms of maximum drawdown, ONEO dropped -40.86% vs QMOM's -39.13%.

On 10-year performance, QMOM leads with 13.78% vs 11.86% for ONEO. On fees, ONEO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ONEO has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QMOM has performed better with a 13.78% return vs 11.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

ONEO has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.44% for QMOM.

They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.20% for ONEO and 0.28% for QMOM.

ONEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEO и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор