Сравнение ONEO с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
ONEO и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEO или QMOM.
Основные характеристики
| ONEO | QMOM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.04% | 28.67% |
| Дох-ть за 1 год | 27.38% | 47.02% |
| Дох-ть за 3 года | 5.28% | 5.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.15% | 16.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 12.92 | 17.67 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 2.83% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 20.05% |
| Макс. просадка | -40.86% | -39.13% |
| Текущая просадка | -2.91% | -3.72% |
Корреляция
Корреляция между ONEO и QMOM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и QMOM
С начала года, ONEO показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 28.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и QMOM
ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEO c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и QMOM
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности QMOM в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.27% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.10% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.68% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и QMOM
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и QMOM
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 2.82%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.