PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEO с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ONEOAGTHX
Дох-ть с нач. г.14.04%22.75%
Дох-ть за 1 год27.38%37.47%
Дох-ть за 3 года5.28%2.56%
Дох-ть за 5 лет11.15%14.83%
Коэф-т Шарпа2.532.63
Коэф-т Сортино3.513.46
Коэф-т Омега1.431.48
Коэф-т Кальмара2.671.81
Коэф-т Мартина12.9216.97
Индекс Язвы2.64%2.32%
Дневная вол-ть13.22%14.95%
Макс. просадка-40.86%-51.65%
Текущая просадка-2.91%-2.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ONEO и AGTHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и AGTHX

С начала года, ONEO показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 22.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
10.19%
ONEO
AGTHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEO и AGTHX

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.


AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии ONEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEO c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ONEO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEO, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEO, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEO, с текущим значением в 11.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.24
AGTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGTHX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGTHX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGTHX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGTHX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGTHX, с текущим значением в 16.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.97

Сравнение коэффициента Шарпа ONEO и AGTHX

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.63
ONEO
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и AGTHX

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности AGTHX в 5.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
1.27%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.10%0.00%0.00%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
5.55%6.81%0.75%8.18%4.55%7.89%12.71%7.54%6.61%8.87%9.90%6.71%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и AGTHX

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.91%
-2.55%
ONEO
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и AGTHX

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 2.82%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82%
3.64%
ONEO
AGTHX