PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ONEO с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ONEO и AGTHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ONEO с AGTHX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEO или AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ONEO:

0.55

AGTHX:

0.80

Коэф-т Сортино

ONEO:

0.85

AGTHX:

1.12

Коэф-т Омега

ONEO:

1.11

AGTHX:

1.16

Коэф-т Кальмара

ONEO:

0.49

AGTHX:

0.75

Коэф-т Мартина

ONEO:

1.62

AGTHX:

2.67

Индекс Язвы

ONEO:

5.92%

AGTHX:

6.08%

Дневная вол-ть

ONEO:

18.92%

AGTHX:

23.00%

Макс. просадка

ONEO:

-40.86%

AGTHX:

-51.65%

Текущая просадка

ONEO:

-5.99%

AGTHX:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 3.26%.

ONEO

С начала года

1.40%

1 месяц

5.05%

6 месяцев

-5.80%

1 год

9.17%

3 года

9.74%

5 лет

13.79%

10 лет

N/A

AGTHX

С начала года

3.26%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

1.21%

1 год

18.03%

3 года

16.28%

5 лет

14.02%

10 лет

12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

American Funds The Growth Fund of America Class A

Сравнение комиссий ONEO и AGTHX

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ONEO и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг риск-скорректированной доходности ONEO, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ONEO c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа AGTHX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и AGTHX

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности AGTHX в 8.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.36%1.30%1.56%1.74%1.19%1.28%1.63%1.72%7.69%1.82%0.10%0.00%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		8.70%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и AGTHX

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и AGTHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и AGTHX

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 4.65%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...