PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с AGTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEO с AGTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности ONEO и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEO и AGTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		4.18%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-8.07%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -8.07%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 11.01% против 14.32% соответственно.

ONEO

1 день
0.92%
1 месяц
-4.34%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.25%
1 год
17.79%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.01%

AGTHX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-7.16%
1 год
16.84%
3 года*
20.26%
5 лет*
8.96%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

American Funds The Growth Fund of America Class A

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с MTUMONEO с VONGONEO с JCTR
Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX

Сравнение комиссий ONEO и AGTHX

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Доходность на риск

ONEO vs. AGTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOAGTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.34

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.26

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

4.78

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. AGTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOAGTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.73

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между ONEO и AGTHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и AGTHX

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности AGTHX в 11.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.31%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.63%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и AGTHX

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и AGTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEOAGTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-51.91%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.76%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-36.38%

+13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-36.38%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-10.70%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-9.23%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.63%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и AGTHX

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 5.19%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEOAGTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.76%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.13%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

21.01%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

20.23%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

19.64%

-1.03%