PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ONEO с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ONEO и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.53%
13.69%
ONEO
AGTHX

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 22.74%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 29.24%.


ONEO

С начала года

22.74%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

14.53%

1 год

32.32%

5 лет (среднегодовая)

12.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AGTHX

С начала года

29.24%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

13.69%

1 год

37.07%

5 лет (среднегодовая)

15.45%

10 лет (среднегодовая)

13.54%

Основные характеристики


ONEOAGTHX
Коэф-т Шарпа2.472.46
Коэф-т Сортино3.403.24
Коэф-т Омега1.421.44
Коэф-т Кальмара4.722.13
Коэф-т Мартина12.4215.80
Индекс Язвы2.65%2.35%
Дневная вол-ть13.35%15.06%
Макс. просадка-40.86%-65.35%
Текущая просадка0.00%-0.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ONEO и AGTHX

ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.


AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
График комиссии AGTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии ONEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между ONEO и AGTHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ONEO c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEO, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.432.46
Коэффициент Сортино ONEO, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.353.24
Коэффициент Омега ONEO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.44
Коэффициент Кальмара ONEO, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.632.13
Коэффициент Мартина ONEO, с текущим значением в 12.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.1915.80
ONEO
AGTHX

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.46
ONEO
AGTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и AGTHX

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AGTHX в 5.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
1.18%1.56%1.74%1.19%1.28%1.63%1.72%7.69%1.82%0.10%0.00%0.00%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
5.27%6.81%0.75%8.18%4.55%7.89%12.71%7.54%6.61%8.87%9.90%6.71%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и AGTHX

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -65.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и AGTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.95%
ONEO
AGTHX

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и AGTHX

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 4.20%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
4.60%
ONEO
AGTHX