PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS78468R7623
CUSIP78468R762
ЭмитентState Street
Дата выпуска2 дек. 2015 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияAll Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексRussell 1000 Momentum Focused Factor Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ONEO составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ONEO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ONEO с JOET, ONEO с ONEV, ONEO с VONG, ONEO с MTUM, ONEO с SPY, ONEO с QMOM, ONEO с AGTHX, ONEO с ONEY, ONEO с VOO, ONEO с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
10.27%
ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF показал доход в 14.04% с начала года и 27.38% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.04%19.77%
1 месяц-0.85%-0.67%
6 месяцев7.02%10.27%
1 год27.38%31.07%
5 лет (среднегодовая)11.15%13.22%
10 лет (среднегодовая)N/A10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONEO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.05%5.83%4.72%-5.99%2.57%-0.53%4.40%1.45%2.04%-0.75%14.04%
20236.94%-2.52%-1.15%-0.34%-3.94%9.25%2.95%-2.22%-4.41%-5.13%9.85%7.01%15.65%
2022-6.42%-0.91%2.04%-6.69%1.71%-9.26%8.66%-2.41%-9.26%11.21%6.37%-5.13%-12.01%
20210.19%4.56%5.47%4.44%1.33%0.13%1.04%2.97%-4.25%5.63%-2.10%5.06%26.72%
2020-2.04%-9.79%-19.56%14.78%7.00%1.71%5.29%3.79%-2.31%-0.22%12.05%4.50%10.76%
20199.44%3.56%0.55%3.27%-6.96%7.11%1.40%-2.41%2.28%1.21%3.39%1.86%26.53%
20184.40%-3.92%-0.28%-1.06%2.13%-0.03%2.82%2.67%-0.81%-8.72%1.14%-10.33%-12.41%
20172.50%2.94%0.26%1.07%0.00%0.48%2.03%-0.03%3.19%2.28%3.90%0.84%21.16%
2016-6.24%1.15%4.98%3.29%0.74%0.13%4.03%-0.79%0.05%-2.11%5.50%0.64%11.33%
2015-0.89%-0.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ONEO среди ETFs на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ONEO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONEO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ONEO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONEO, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONEO, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONEO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONEO, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONEO, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.67
ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.50$1.63$1.59$1.26$1.09$1.28$1.08$5.59$1.18$0.06

Дивидендный доход

1.27%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.08
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.42$1.63
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$1.59
2021$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.28$1.26
2020$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.33$1.09
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.39$1.28
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$1.08
2017$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$4.79$5.59
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.39$1.18
2015$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.91%
-2.59%
ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF показал максимальную просадку в 40.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF составляет 2.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.86%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-22.57%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.22012 нояб. 2019 г.300
-22.4%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.30114 дек. 2023 г.516
-12.82%8 дек. 2015 г.1220 янв. 2016 г.2718 апр. 2016 г.39
-8.8%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82%
3.11%
ONEO (SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF)
Benchmark (^GSPC)